Сравнение DB с HLI
DB (Deutsche Bank Aktiengesellschaft) and HLI (Houlihan Lokey, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — DB in Banks - Regional, HLI in Capital Markets. Over the past 10 years, DB returned 10.35%/yr vs 21.57%/yr for HLI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DB и HLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DB показывает доходность -15.73%, что значительно выше, чем у HLI с доходностью -20.61%. За последние 10 лет акции DB уступали акциям HLI по среднегодовой доходности: 10.35% против 21.57% соответственно.
DB
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- -15.73%
- 6 месяцев
- -11.29%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 47.97%
- 5 лет*
- 19.93%
- 10 лет*
- 10.35%
HLI
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- -20.61%
- 6 месяцев
- -21.92%
- 1 год
- -21.42%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 21.57%
Сравнение доходности по годам DB и HLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -15.73% | 132.42% | 29.52% | 21.34% | -5.86% | 14.68% | 40.10% | -2.89% | -56.72% | 18.96% |
HLI Houlihan Lokey, Inc. | -20.61% | 1.64% | 47.04% | 40.67% | -13.88% | 57.04% | 40.61% | 36.33% | -17.20% | 49.30% |
Correlation
The correlation between DB and HLI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2015 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
DB:
$4.47
HLI:
$6.22
DB:
7.02
HLI:
22.06
DB:
0.12
HLI:
6.82
DB:
0.94
HLI:
3.59
DB:
$53.12B
HLI:
$2.62B
DB:
$30.48B
HLI:
$1.37B
DB:
$9.93B
HLI:
$636.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DB vs. HLI — Ранг доходности на риск
DB
HLI
Сравнение DB c HLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и Houlihan Lokey, Inc. (HLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DB | HLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.87 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.64 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | -1.22 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DB | HLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -0.84 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.81 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.77 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок DB и HLI
Максимальная просадка DB за все время составила -94.73%, что больше максимальной просадки HLI в -36.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB и HLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DB | HLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.73% | -36.57% | -58.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.66% | -33.67% | +4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.66% | -33.67% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.19% | -36.57% | -17.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.97% | -36.57% | -35.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.16% | -33.67% | -31.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.67% | -9.56% | -44.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.43% | 17.58% | -5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DB и HLI
Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с Houlihan Lokey, Inc. (HLI) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что DB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DB | HLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.71% | 6.97% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.20% | 18.86% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.88% | 25.72% | +7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.43% | 27.93% | +9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.26% | 26.86% | +13.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DB и HLI
Дивидендная доходность DB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности HLI в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 3.72% | 1.99% | 2.87% | 2.40% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 1.58% | 1.00% | 0.00% | 3.11% |
HLI Houlihan Lokey, Inc. | 1.82% | 1.36% | 1.30% | 1.82% | 2.32% | 1.56% | 1.90% | 2.46% | 2.74% | 1.76% | 2.12% | 0.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DB и HLI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Bank Aktiengesellschaft и Houlihan Lokey, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DB и HLI
DB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.
HLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о валовой прибыли в 201.88M при выручке в 635.64M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.
DB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 3.04B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
HLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.15M при выручке в 635.64M, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
DB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
HLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.84M при выручке в 635.64M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
DB and HLI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DB has higher volatility (9.71%) compared to HLI (6.97%). In terms of maximum drawdown, DB dropped -94.73% vs HLI's -36.57%.
DB currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DB и HLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор