PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAX с SOYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAX с SOYB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DAX (Global X DAX Germany ETF) and SOYB (Teucrium Soybean Fund) are both exchange-traded funds - DAX is a Europe Equities fund tracking the DAX Index, while SOYB is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark. Both are passively managed. Over the past 10 years, DAX returned 9.21%/yr vs 1.11%/yr for SOYB. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. DAX charges 0.20%/yr vs 1.88%/yr for SOYB.

Доходность

Сравнение доходности DAX и SOYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X DAX Germany ETF (DAX) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у SOYB с доходностью 10.38%. За последние 10 лет акции DAX превзошли акции SOYB по среднегодовой доходности: 9.21% против 1.11% соответственно.

DAX

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
0.86%
1 год
1.43%
3 года*
17.37%
5 лет*
7.56%
10 лет*
9.21%

SOYB

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.48%
С начала года
10.38%
6 месяцев
5.51%
1 год
9.73%
3 года*
-1.32%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
1.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAX и SOYB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAX
Global X DAX Germany ETF		-2.02%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%
SOYB
Teucrium Soybean Fund		10.38%1.77%-20.48%-5.23%25.27%16.85%22.99%-2.16%-9.51%-6.38%

Correlation

The correlation between DAX and SOYB is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2014 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X DAX Germany ETF

Teucrium Soybean Fund

Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с CACDAX с BMW.DEDAX с ^FCHIDAX с QQQDAX с VOO
Часто сравнивают с SOYB:
SOYB с CORNSOYB с WEATSOYB с SOYB.LSOYB с SPYSOYB с CANESOYB с TAGSSOYB с NQ=F

Доходность на риск

DAX vs. SOYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SOYB
Ранг доходности на риск SOYB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYB: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYB: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYB: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYB: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAX c SOYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAXSOYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
0.74

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
1.13

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.14

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

1.11

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

2.71

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAX vs. SOYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа SOYB равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAX и SOYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAXSOYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.74

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.02

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.07

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.01

+0.35

Просадки

Сравнение просадок DAX и SOYB

Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки SOYB в -53.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и SOYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAXSOYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-53.76%

+8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-8.78%

-6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-31.01%

+14.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.72%

-31.01%

-8.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

-38.28%

-7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-17.67%

+11.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-25.75%

+15.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

3.61%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DAX и SOYB

Global X DAX Germany ETF (DAX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Teucrium Soybean Fund (SOYB) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что DAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAXSOYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

4.33%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

9.15%

+5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

13.20%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

18.00%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

16.96%

+4.32%

Сравнение комиссий DAX и SOYB

DAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SOYB в 1.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAX и SOYB

Дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как SOYB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.50%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%
SOYB
Teucrium Soybean Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DAX and SOYB have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAX has higher volatility (5.30%) compared to SOYB (4.33%). In terms of maximum drawdown, DAX dropped -45.58% vs SOYB's -53.76%.

On 10-year performance, DAX leads with 9.21% vs 1.11% for SOYB. On fees, DAX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SOYB has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DAX has performed better with a 9.21% return vs 1.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.88% for SOYB.

DAX has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for SOYB.

DAX is categorized as Europe Equities, while SOYB is Agricultural Commodities. DAX tracks DAX Index, while SOYB tracks Teucrium Soybean Fund Benchmark. They also come from different issuers: Global X and Teucrium. Their fees differ too: 0.20% for DAX and 1.88% for SOYB.

SOYB currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAX и SOYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор