Сравнение CYH с WELL
CYH (Community Health Systems, Inc.) and WELL (Welltower Inc.) are both stocks. CYH operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, CYH returned -15.02%/yr vs 14.83%/yr for WELL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CYH и WELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CYH показывает доходность -11.54%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 8.50%. За последние 10 лет акции CYH уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: -15.02% против 14.83% соответственно.
CYH
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -11.54%
- 6 месяцев
- -16.87%
- 1 год
- -29.41%
- 3 года*
- -9.31%
- 5 лет*
- -29.02%
- 10 лет*
- -15.02%
WELL
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- 37.93%
- 5 лет*
- 23.47%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение доходности по годам CYH и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYH Community Health Systems, Inc. | -11.54% | 4.35% | -4.47% | -27.55% | -67.54% | 79.14% | 156.21% | 2.84% | -33.80% | -23.79% |
WELL Welltower Inc. | 8.50% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
Correlation
The correlation between CYH and WELL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.22 |
The correlation between CYH and WELL shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CYH:
$369.84M
WELL:
$145.25B
CYH:
$3.44
WELL:
$2.02
CYH:
0.80
WELL:
99.11
CYH:
0.00
WELL:
2.19
CYH:
0.03
WELL:
11.99
CYH:
$12.29B
WELL:
$11.63B
CYH:
$1.43B
WELL:
$3.25B
CYH:
$1.61B
WELL:
$3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYH vs. WELL — Ранг доходности на риск
CYH
WELL
Сравнение CYH c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Community Health Systems, Inc. (CYH) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CYH | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.26 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.51 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 6.21 | -7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CYH | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 1.48 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.99 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 0.47 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.56 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок CYH и WELL
Максимальная просадка CYH за все время составила -97.17%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYH и WELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CYH | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.17% | -63.33% | -33.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.54% | -12.61% | -30.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.58% | -12.99% | -48.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.69% | -40.78% | -46.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.69% | -63.33% | -24.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.69% | -9.15% | -86.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.01% | -10.32% | -40.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.56% | 5.10% | +21.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CYH и WELL
Текущая волатильность для Community Health Systems, Inc. (CYH) составляет 8.15%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что CYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CYH | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 8.63% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.75% | 17.08% | +15.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.38% | 21.48% | +38.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.27% | 23.76% | +54.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.01% | 31.88% | +51.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYH и WELL
CYH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYH Community Health Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.48% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CYH и WELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Community Health Systems, Inc. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CYH и WELL
CYH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Health Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CYH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Health Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 281.00M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
CYH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Health Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -58.00M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
Часто задаваемые вопросы
CYH and WELL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WELL has higher volatility (8.63%) compared to CYH (8.15%). In terms of maximum drawdown, CYH dropped -97.17% vs WELL's -63.33%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CYH и WELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор