PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CW8U.L с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CW8U.L с SSO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CW8U.L (Amundi MSCI World UCITS USD) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - CW8U.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, CW8U.L returned 11.16%/yr vs 18.74%/yr for SSO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CW8U.L charges 0.28%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности CW8U.L и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CW8U.L показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 14.49%.

CW8U.L

1 день
-0.54%
1 месяц
0.75%
С начала года
7.97%
6 месяцев
9.11%
1 год
23.28%
3 года*
19.80%
5 лет*
11.16%
10 лет*
—

SSO

1 день
0.47%
1 месяц
-0.08%
С начала года
14.49%
6 месяцев
14.11%
1 год
45.16%
3 года*
35.32%
5 лет*
18.74%
10 лет*
23.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CW8U.L и SSO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CW8U.L
Amundi MSCI World UCITS USD		7.97%20.32%19.03%24.06%-18.23%22.09%15.78%28.00%-9.23%
SSO
ProShares Ultra S&P500		14.49%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-11.22%

Correlation

The correlation between CW8U.L and SSO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г.

0.56

The correlation between CW8U.L and SSO shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CW8U.L и SSO

Секторы
CW8U.L
SSO

Технологии

28.3%
35.6%

Финансовые услуги

15.7%
11.8%

Промышленность

11.4%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.3%
11.2%

Здравоохранение

8.8%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.9%

Энергетика

4.2%
3.5%

Сырьевые материалы

3.3%
1.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Технологии

CW8U.L
28.3%
SSO
35.6%

Финансовые услуги

CW8U.L
15.7%
SSO
11.8%

Промышленность

CW8U.L
11.4%
SSO
8.3%

Потребительский циклический сектор

CW8U.L
9.3%
SSO
10.1%

Коммуникационные услуги

CW8U.L
9.3%
SSO
11.2%

Здравоохранение

CW8U.L
8.8%
SSO
8.5%

Потребительский защитный сектор

CW8U.L
5.2%
SSO
4.9%

Энергетика

CW8U.L
4.2%
SSO
3.5%

Сырьевые материалы

CW8U.L
3.3%
SSO
1.8%

Коммунальные услуги

CW8U.L
2.7%
SSO
2.4%

Недвижимость

CW8U.L
1.9%
SSO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World UCITS USD

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с CW8U.L:
CW8U.L с PE500.PACW8U.L с EUNL.DECW8U.L с ACWICW8U.L с ^SP500TRCW8U.L с VXUSCW8U.L с BRK-BCW8U.L с SPY
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

CW8U.L vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CW8U.L
Ранг доходности на риск CW8U.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW8U.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW8U.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW8U.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW8U.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW8U.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CW8U.L c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CW8U.LSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.88

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.42

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.50

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

10.89

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CW8U.L vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CW8U.L на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CW8U.L и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CW8U.LSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.88

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.56

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.41

+0.33

Просадки

Сравнение просадок CW8U.L и SSO

Максимальная просадка CW8U.L за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW8U.L и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CW8U.LSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-84.67%

+50.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-18.17%

+9.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-35.21%

+17.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.79%

-46.73%

+20.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-5.43%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-19.56%

+14.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

4.16%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CW8U.L и SSO

Текущая волатильность для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L) составляет 3.25%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что CW8U.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CW8U.LSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

7.49%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

18.61%

-9.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

24.14%

-12.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

33.73%

-18.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

35.94%

-19.17%

Сравнение комиссий CW8U.L и SSO

CW8U.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CW8U.L и SSO

CW8U.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CW8U.L
Amundi MSCI World UCITS USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.64%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

CW8U.L and SSO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CW8U.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CW8U.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.

CW8U.L is categorized as Global Equities, while SSO is Leveraged Equities. CW8U.L tracks MSCI ACWI NR USD, while SSO tracks S&P 500. They also come from different issuers: Amundi and ProShares. Their fees differ too: 0.28% for CW8U.L and 0.87% for SSO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CW8U.L и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор