PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CW8U.L с CU31.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CW8U.L с CU31.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CW8U.L (Amundi MSCI World UCITS USD) and CU31.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - CW8U.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while CU31.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CW8U.L returned 11.16%/yr vs 1.80%/yr for CU31.L. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. CW8U.L charges 0.28%/yr vs 0.07%/yr for CU31.L.

Доходность

Сравнение доходности CW8U.L и CU31.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CW8U.L торгуется в USD, в то время как CU31.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CU31.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CW8U.L показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у CU31.L с доходностью 0.28%.

CW8U.L

1 день
-0.54%
1 месяц
0.75%
С начала года
7.97%
6 месяцев
9.11%
1 год
23.28%
3 года*
19.80%
5 лет*
11.16%
10 лет*
—

CU31.L

1 день
0.33%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.42%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.80%
10 лет*
1.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CW8U.L и CU31.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CW8U.L
Amundi MSCI World UCITS USD		7.97%20.32%19.03%24.06%-18.23%22.09%15.78%28.00%-9.23%
CU31.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)		0.28%5.42%4.05%3.61%-3.82%-0.31%2.65%4.32%1.65%

Correlation

The correlation between CW8U.L and CU31.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г.

-0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World UCITS USD

iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с CW8U.L:
CW8U.L с PE500.PACW8U.L с EUNL.DECW8U.L с ACWICW8U.L с ^SP500TRCW8U.L с VXUSCW8U.L с BRK-BCW8U.L с SPY
Часто сравнивают с CU31.L:
CU31.L с EUNA.DECU31.L с IBTU.LCU31.L с TREX.LCU31.L с TRXG.LCU31.L с PRIT.LCU31.L с USFR.LCU31.L с IGLN.L

Доходность на риск

CW8U.L vs. CU31.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CW8U.L
Ранг доходности на риск CW8U.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW8U.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW8U.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW8U.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW8U.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW8U.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CU31.L
Ранг доходности на риск CU31.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU31.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU31.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU31.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU31.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU31.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CW8U.L c CU31.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CW8U.LCU31.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
0.81

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
1.23

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.14

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.06

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

9.24

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CW8U.L vs. CU31.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CW8U.L на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа CU31.L равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CW8U.L и CU31.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CW8U.LCU31.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.81

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.12

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.02

+0.72

Просадки

Сравнение просадок CW8U.L и CU31.L

Максимальная просадка CW8U.L за все время составила -34.10%, что больше максимальной просадки CU31.L в -19.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW8U.L и CU31.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CW8U.LCU31.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-19.55%

-14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-1.11%

-7.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-19.55%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.79%

-19.55%

-6.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-10.21%

+8.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-4.09%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

0.37%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CW8U.L и CU31.L

Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что CW8U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CU31.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CW8U.LCU31.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

1.40%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

3.40%

+5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

4.19%

+7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

14.87%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

11.15%

+5.62%

Сравнение комиссий CW8U.L и CU31.L

CW8U.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии CU31.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CW8U.L и CU31.L

Ни CW8U.L, ни CU31.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CW8U.L and CU31.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CU31.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CU31.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.28% for CW8U.L.

CW8U.L is categorized as Global Equities, while CU31.L is Government Bonds. CW8U.L tracks MSCI ACWI NR USD, while CU31.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.28% for CW8U.L and 0.07% for CU31.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CW8U.L и CU31.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор