Сравнение CW с CCJ
CW (Curtiss-Wright Corporation) and CCJ (Cameco Corporation) are both stocks. CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CCJ operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, CW returned 24.24%/yr vs 25.85%/yr for CCJ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CW и CCJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CW показывает доходность 30.89%, что значительно выше, чем у CCJ с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции CW уступали акциям CCJ по среднегодовой доходности: 24.24% против 25.85% соответственно.
CW
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 30.89%
- 6 месяцев
- 31.73%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 61.13%
- 5 лет*
- 42.19%
- 10 лет*
- 24.24%
CCJ
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 74.85%
- 3 года*
- 51.07%
- 5 лет*
- 37.97%
- 10 лет*
- 25.85%
Сравнение доходности по годам CW и CCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 30.89% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
CCJ Cameco Corporation | 15.25% | 78.38% | 19.47% | 90.49% | 4.35% | 63.19% | 51.47% | -21.08% | 23.58% | -8.20% |
Correlation
The correlation between CW and CCJ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 1996 г. | 0.30 |
The correlation between CW and CCJ shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CW:
$26.73B
CCJ:
$45.93B
CW:
$13.64
CCJ:
$1.49
CW:
52.89
CCJ:
70.56
CW:
2.89
CCJ:
0.59
CW:
7.49
CCJ:
12.97
CW:
10.16
CCJ:
6.49
CW:
$3.61B
CCJ:
$3.54B
CW:
$1.34B
CCJ:
$1.04B
CW:
$745.31M
CCJ:
$996.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CW vs. CCJ — Ранг доходности на риск
CW
CCJ
Сравнение CW c CCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CW | CCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 2.93 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.46 | 6.51 | +6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CW | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.35 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.53 | 0.77 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.56 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.23 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок CW и CCJ
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что меньше максимальной просадки CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и CCJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CW | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.19% | -87.53% | +28.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -25.69% | +12.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.21% | -40.01% | +12.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -40.01% | +12.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -57.22% | +8.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -21.37% | +17.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.90% | -46.09% | +32.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 11.54% | -7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CW и CCJ
Текущая волатильность для Curtiss-Wright Corporation (CW) составляет 8.88%, в то время как у Cameco Corporation (CCJ) волатильность равна 15.98%. Это указывает на то, что CW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CW | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 15.98% | -7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.62% | 39.04% | -13.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.71% | 55.87% | -23.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 49.87% | -22.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.28% | 46.69% | -16.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и CCJ
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности CCJ в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.16% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CW и CCJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CW и CCJ
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
CCJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 291.00M при выручке в 847.55M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
CCJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 154.28M при выручке в 847.55M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
CCJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 131.09M при выручке в 847.55M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
CW and CCJ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCJ has higher volatility (15.98%) compared to CW (8.88%). In terms of maximum drawdown, CW dropped -59.19% vs CCJ's -87.53%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CW и CCJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор