Сравнение CVX с WSP.TO
CVX (Chevron Corporation) and WSP.TO (WSP Global Inc.) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while WSP.TO operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, CVX returned 10.98%/yr vs 16.95%/yr for WSP.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и WSP.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CVX торгуется в USD, в то время как WSP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WSP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 26.53%, что значительно выше, чем у WSP.TO с доходностью -27.76%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям WSP.TO по среднегодовой доходности: 10.98% против 16.95% соответственно.
CVX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 26.53%
- 6 месяцев
- 29.68%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 10.98%
WSP.TO
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -17.05%
- С начала года
- -27.76%
- 6 месяцев
- -24.77%
- 1 год
- -35.17%
- 3 года*
- 1.13%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение доходности по годам CVX и WSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 26.53% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
WSP.TO WSP Global Inc. | -27.76% | 3.54% | 26.37% | 22.14% | -18.75% | 53.92% | 41.70% | 60.73% | -7.49% | 47.96% |
Correlation
The correlation between CVX and WSP.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.22 |
The correlation between CVX and WSP.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVX:
$375.81B
WSP.TO:
CA$24.65B
CVX:
$5.75
WSP.TO:
CA$7.30
CVX:
32.89
WSP.TO:
24.98
CVX:
3.20
WSP.TO:
1.42
CVX:
1.95
WSP.TO:
1.31
CVX:
2.05
WSP.TO:
2.46
CVX:
$185.89B
WSP.TO:
CA$18.45B
CVX:
$47.27B
WSP.TO:
CA$3.18B
CVX:
$40.44B
WSP.TO:
CA$2.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. WSP.TO — Ранг доходности на риск
CVX
WSP.TO
Сравнение CVX c WSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и WSP Global Inc. (WSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVX | WSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.76 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | -0.94 | +3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | -2.19 | +9.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVX | WSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | -1.30 | +3.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.16 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.68 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.55 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок CVX и WSP.TO
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, примерно равная максимальной просадке WSP.TO в -53.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и WSP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | WSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -53.85% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -37.59% | +23.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -37.59% | +16.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -37.59% | +12.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -42.22% | -13.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -37.59% | +28.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -12.84% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 16.11% | -10.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и WSP.TO
Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.14%, в то время как у WSP Global Inc. (WSP.TO) волатильность равна 10.81%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | WSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 10.81% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 23.88% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 27.16% | -5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.13% | 24.58% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 25.08% | +4.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и WSP.TO
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности WSP.TO в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.69% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
WSP.TO WSP Global Inc. | 0.82% | 0.60% | 0.59% | 0.81% | 0.95% | 0.82% | 1.24% | 1.69% | 2.56% | 2.50% | 3.36% | 3.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и WSP.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и WSP Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и WSP.TO
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
WSP.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 813.10M при выручке в 4.55B, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
WSP.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 416.50M при выручке в 4.55B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
WSP.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.10M при выручке в 4.55B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
CVX and WSP.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CVX и WSP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор