PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVX с TD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVX с TD.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CVX (Chevron Corporation) and TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CVX returned 10.98%/yr vs 14.53%/yr for TD.TO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVX и TD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CVX торгуется в USD, в то время как TD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 26.53%, что значительно выше, чем у TD.TO с доходностью 23.04%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям TD.TO по среднегодовой доходности: 10.98% против 14.53% соответственно.

CVX

1 день
1.03%
1 месяц
5.15%
С начала года
26.53%
6 месяцев
29.68%
1 год
40.62%
3 года*
10.57%
5 лет*
16.60%
10 лет*
10.98%

TD.TO

1 день
0.82%
1 месяц
6.31%
С начала года
23.04%
6 месяцев
31.64%
1 год
68.16%
3 года*
30.33%
5 лет*
14.50%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVX и TD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVX
Chevron Corporation		26.53%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		23.04%85.53%-13.39%4.83%-11.62%40.22%6.24%16.46%-11.97%23.52%

Correlation

The correlation between CVX and TD.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.37

The correlation between CVX and TD.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVX:

$375.81B

TD.TO:

CA$265.60B

EPS

CVX:

$5.75

TD.TO:

CA$8.81

Коэффициент P/E

CVX:

32.89

TD.TO:

18.10

Коэффициент PEG

CVX:

3.20

TD.TO:

0.65

Коэффициент P/S

CVX:

1.95

TD.TO:

2.40

Коэффициент P/B

CVX:

2.05

TD.TO:

2.36

Общая выручка (12 мес.)

CVX:

$185.89B

TD.TO:

CA$112.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVX:

$47.27B

TD.TO:

CA$59.48B

EBITDA (12 мес.)

CVX:

$40.44B

TD.TO:

CA$19.98B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

The Toronto-Dominion Bank

Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC
Часто сравнивают с TD.TO:
TD.TO с RY.TOTD.TO с VDY.TOTD.TO с ENB.TOTD.TO с BNS.TOTD.TO с RYTD.TO с CM.TOTD.TO с DGS.TO

Доходность на риск

CVX vs. TD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TD.TO
Ранг доходности на риск TD.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c TD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVXTD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
4.42

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
5.41

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.74

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

9.37

-6.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

37.39

-30.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVX vs. TD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа TD.TO равного 4.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и TD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVXTD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

4.42

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.79

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.71

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.53

-0.16

Просадки

Сравнение просадок CVX и TD.TO

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки TD.TO в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и TD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVXTD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-62.28%

+6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-7.31%

-6.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-19.57%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-31.55%

+6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-41.46%

-14.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-0.08%

-9.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-10.67%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

1.83%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и TD.TO

Chevron Corporation (CVX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что CVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVXTD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

5.24%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

12.12%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

15.55%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.13%

18.37%

+6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

20.45%

+8.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и TD.TO

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности TD.TO в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.69%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		2.67%3.25%5.33%4.48%4.06%3.26%4.32%3.97%3.85%3.19%3.26%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVX и TD.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
47.56B
27.03B
(CVX) Общая выручка
(TD.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CVX значения в USD, TD.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности CVX и TD.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chevron Corporation и The Toronto-Dominion Bank.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
9.6%
55.2%
Активы портфеля
CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

TD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

TD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

TD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

Часто задаваемые вопросы

CVX and TD.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVX и TD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор