PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVX с T.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVX с T.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CVX (Chevron Corporation) and T.TO (TELUS Corporation) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while T.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CVX returned 10.98%/yr vs 11.79%/yr for T.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVX и T.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и TELUS Corporation (T.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CVX торгуется в USD, в то время как T.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения T.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 26.53%, что значительно выше, чем у T.TO с доходностью -5.59%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям T.TO по среднегодовой доходности: 10.98% против 11.79% соответственно.

CVX

1 день
1.03%
1 месяц
5.15%
С начала года
26.53%
6 месяцев
29.68%
1 год
40.62%
3 года*
10.57%
5 лет*
16.60%
10 лет*
10.98%

T.TO

1 день
-1.32%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-5.59%
6 месяцев
-4.76%
1 год
-19.10%
3 года*
-7.71%
5 лет*
-6.36%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVX и T.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVX
Chevron Corporation		26.53%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%
T.TO
TELUS Corporation		-5.59%5.14%-18.41%-2.08%-13.74%23.64%118.29%26.99%-4.14%30.37%

Correlation

The correlation between CVX and T.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.21

The correlation between CVX and T.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVX:

$375.81B

T.TO:

CA$26.55B

EPS

CVX:

$5.75

T.TO:

CA$0.60

Коэффициент P/E

CVX:

32.89

T.TO:

28.27

Коэффициент P/S

CVX:

1.95

T.TO:

1.29

Коэффициент P/B

CVX:

2.05

T.TO:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

CVX:

$185.89B

T.TO:

CA$20.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVX:

$47.27B

T.TO:

CA$8.88B

EBITDA (12 мес.)

CVX:

$40.44B

T.TO:

CA$7.49B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

TELUS Corporation

Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC
Часто сравнивают с T.TO:
T.TO с BCE.TOT.TO с TUT.TO с FTS.TOT.TO с RCI-B.TOT.TO с BTO.TOT.TO с BCET.TO с VDY.TO

Доходность на риск

CVX vs. T.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
T.TO
Ранг доходности на риск T.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c T.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и TELUS Corporation (T.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVXT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
-1.09

+2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
-1.36

+3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.82

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

-0.78

+3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

-1.41

+8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVX vs. T.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа T.TO равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и T.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVXT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

-1.09

+2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

-0.36

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.36

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.54

-0.16

Просадки

Сравнение просадок CVX и T.TO

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки T.TO в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и T.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-49.73%

-6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-24.65%

+10.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-27.04%

+6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-44.20%

+19.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-44.20%

-11.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-42.09%

+32.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-12.24%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

13.61%

-8.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и T.TO

Chevron Corporation (CVX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с TELUS Corporation (T.TO) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что CVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

4.08%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

14.07%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

17.63%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.13%

17.61%

+7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

33.26%

-4.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и T.TO

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности T.TO в 9.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.69%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
T.TO
TELUS Corporation		9.82%9.14%7.99%6.17%5.19%4.27%4.70%8.96%9.28%8.27%8.61%8.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVX и T.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и TELUS Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
47.56B
4.99B
(CVX) Общая выручка
(T.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CVX значения в USD, T.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности CVX и T.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chevron Corporation и TELUS Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
9.6%
16.5%
Активы портфеля
CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

T.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о валовой прибыли в 824.00M при выручке в 4.99B, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

T.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила об операционной прибыли в 824.00M при выручке в 4.99B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

T.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.00M при выручке в 4.99B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

Часто задаваемые вопросы

CVX and T.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVX и T.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор