Сравнение CVX с STZ
CVX (Chevron Corporation) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CVX returned 10.98%/yr vs 0.71%/yr for STZ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 26.53%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции CVX превзошли акции STZ по среднегодовой доходности: 10.98% против 0.71% соответственно.
CVX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 26.53%
- 6 месяцев
- 29.68%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 10.98%
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
Сравнение доходности по годам CVX и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 26.53% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Correlation
The correlation between CVX and STZ is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.30 |
The correlation between CVX and STZ shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVX:
$375.81B
STZ:
$24.46B
CVX:
$5.75
STZ:
$11.23
CVX:
32.89
STZ:
12.54
CVX:
3.20
STZ:
7.81
CVX:
1.95
STZ:
2.69
CVX:
2.05
STZ:
2.92
CVX:
$185.89B
STZ:
$9.14B
CVX:
$47.27B
STZ:
$4.71B
CVX:
$40.44B
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. STZ — Ранг доходности на риск
CVX
STZ
Сравнение CVX c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVX | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.93 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | -0.60 | +3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | -1.07 | +8.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVX | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | -0.53 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.34 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.03 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.45 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CVX и STZ
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -67.39% | +11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -26.51% | +12.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -51.28% | +30.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -51.28% | +26.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -53.53% | -2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -45.54% | +35.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -16.58% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 14.89% | -9.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и STZ
Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.14%, в то время как у Constellation Brands, Inc. (STZ) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 8.70% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 23.49% | -5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 29.97% | -8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.13% | 24.50% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 26.94% | +2.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и STZ
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности STZ в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.69% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и STZ
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
CVX and STZ have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.70%) compared to CVX (7.14%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs STZ's -67.39%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVX и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор