PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVX с SAN.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVX с SAN.PA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CVX (Chevron Corporation) and SAN.PA (Sanofi) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while SAN.PA operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CVX returned 10.98%/yr vs 4.97%/yr for SAN.PA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVX и SAN.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и Sanofi (SAN.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CVX торгуется в USD, в то время как SAN.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SAN.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 26.53%, что значительно выше, чем у SAN.PA с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции CVX превзошли акции SAN.PA по среднегодовой доходности: 10.98% против 4.97% соответственно.

CVX

1 день
1.03%
1 месяц
5.15%
С начала года
26.53%
6 месяцев
29.68%
1 год
40.62%
3 года*
10.57%
5 лет*
16.60%
10 лет*
10.98%

SAN.PA

1 день
4.08%
1 месяц
3.02%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-3.67%
1 год
-6.96%
3 года*
-0.07%
5 лет*
0.98%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVX и SAN.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVX
Chevron Corporation		26.53%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%
SAN.PA
Sanofi		-3.55%4.51%2.04%6.91%-0.83%8.90%-0.91%21.02%5.21%10.15%

Correlation

The correlation between CVX and SAN.PA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2007 г.

0.23

The correlation between CVX and SAN.PA shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

Sanofi

Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC
Часто сравнивают с SAN.PA:
SAN.PA с GSKSAN.PA с UHSSAN.PA с JNJSAN.PA с SC0T.DESAN.PA с SOAGYSAN.PA с TTESAN.PA с VOO

Доходность на риск

CVX vs. SAN.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SAN.PA
Ранг доходности на риск SAN.PA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAN.PA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAN.PA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAN.PA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAN.PA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAN.PA: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c SAN.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Sanofi (SAN.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVXSAN.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
-0.23

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
-0.15

+2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.98

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

-0.33

+3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

-0.66

+8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVX vs. SAN.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа SAN.PA равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и SAN.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVXSAN.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

-0.23

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.04

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.22

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.15

+0.22

Просадки

Сравнение просадок CVX и SAN.PA

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки SAN.PA в -47.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и SAN.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVXSAN.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-47.80%

-7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-17.16%

+3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-23.35%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-33.19%

+8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-33.19%

-22.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-17.59%

+8.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-12.99%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

8.68%

-3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и SAN.PA

Chevron Corporation (CVX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Sanofi (SAN.PA) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что CVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAN.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVXSAN.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

6.38%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

16.02%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

25.06%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.13%

23.93%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

22.33%

+6.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и SAN.PA

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности SAN.PA в 5.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.69%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
SAN.PA
Sanofi		5.39%4.74%4.01%3.97%3.71%3.61%4.00%3.43%4.00%4.12%3.81%3.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVX и SAN.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CVX значения в USD, SAN.PA значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

CVX and SAN.PA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVX и SAN.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор