PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVX с RR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVX с RR.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CVX (Chevron Corporation) and RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while RR.L operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CVX returned 10.98%/yr vs 19.65%/yr for RR.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVX и RR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CVX торгуется в USD, в то время как RR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 26.53%, что значительно выше, чем у RR.L с доходностью 8.99%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям RR.L по среднегодовой доходности: 10.98% против 19.65% соответственно.

CVX

1 день
1.03%
1 месяц
5.15%
С начала года
26.53%
6 месяцев
29.68%
1 год
40.62%
3 года*
10.57%
5 лет*
16.60%
10 лет*
10.98%

RR.L

1 день
-0.03%
1 месяц
1.01%
С начала года
8.99%
6 месяцев
14.37%
1 год
41.49%
3 года*
108.75%
5 лет*
60.80%
10 лет*
19.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVX и RR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVX
Chevron Corporation		26.53%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		8.99%120.24%86.56%238.53%-32.26%9.45%-51.10%-13.17%-6.26%39.55%

Correlation

The correlation between CVX and RR.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.25

The correlation between CVX and RR.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVX:

$375.81B

RR.L:

£105.78B

EPS

CVX:

$5.75

RR.L:

£0.99

Коэффициент P/E

CVX:

32.89

RR.L:

12.70

Коэффициент PEG

CVX:

3.20

RR.L:

0.03

Коэффициент P/S

CVX:

1.95

RR.L:

2.65

Коэффициент P/B

CVX:

2.05

RR.L:

38.81

Общая выручка (12 мес.)

CVX:

$185.89B

RR.L:

£40.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVX:

$47.27B

RR.L:

£10.12B

EBITDA (12 мес.)

CVX:

$40.44B

RR.L:

£9.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

Rolls-Royce Holdings PLC

Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC
Часто сравнивают с RR.L:
RR.L с RYCEYRR.L с RNMBYRR.L с COST.LRR.L с LUG.TORR.L с AVIO.MIRR.L с SAABYRR.L с BTC-USD

Доходность на риск

CVX vs. RR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
RR.L
Ранг доходности на риск RR.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RR.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RR.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RR.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RR.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RR.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c RR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVXRR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.10

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.77

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.07

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

5.93

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVX vs. RR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа RR.L равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и RR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVXRR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.10

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.39

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.39

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.20

+0.17

Просадки

Сравнение просадок CVX и RR.L

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки RR.L в -92.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и RR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVXRR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-92.32%

+36.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-19.98%

+5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-23.51%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-64.03%

+39.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-89.47%

+33.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-7.50%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-36.66%

+25.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

6.97%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и RR.L

Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.14%, в то время как у Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVXRR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

12.27%

-5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

32.28%

-14.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

37.67%

-15.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.13%

43.89%

-18.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

50.20%

-21.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и RR.L

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности RR.L в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.69%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		0.75%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.71%1.41%0.54%1.75%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVX и RR.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Rolls-Royce Holdings PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
47.56B
11.72B
(CVX) Общая выручка
(RR.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CVX значения в USD, RR.L значения в GBp

Сравнение рентабельности CVX и RR.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chevron Corporation и Rolls-Royce Holdings PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
9.6%
27.4%
Активы портфеля
CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

RR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

RR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

RR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

Часто задаваемые вопросы

CVX and RR.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVX и RR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор