Сравнение CVX с MAR
CVX (Chevron Corporation) and MAR (Marriott International, Inc.) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while MAR operates in Lodging (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CVX returned 10.98%/yr vs 20.49%/yr for MAR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и MAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CVX показывает доходность 26.53%, а MAR немного выше – 26.66%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям MAR по среднегодовой доходности: 10.98% против 20.49% соответственно.
CVX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 26.53%
- 6 месяцев
- 29.68%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 10.98%
MAR
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 11.05%
- С начала года
- 26.66%
- 6 месяцев
- 36.53%
- 1 год
- 48.66%
- 3 года*
- 31.04%
- 5 лет*
- 23.16%
- 10 лет*
- 20.49%
Сравнение доходности по годам CVX и MAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 26.53% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
MAR Marriott International, Inc. | 26.66% | 12.31% | 24.92% | 53.06% | -9.34% | 25.26% | -12.53% | 41.49% | -19.05% | 66.24% |
Correlation
The correlation between CVX and MAR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.36 |
The correlation between CVX and MAR shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVX:
$5.75
MAR:
$12.66
CVX:
32.89
MAR:
30.92
CVX:
3.20
MAR:
0.81
CVX:
1.95
MAR:
3.68
CVX:
$185.89B
MAR:
$21.73B
CVX:
$47.27B
MAR:
$1.31B
CVX:
$40.44B
MAR:
$3.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. MAR — Ранг доходности на риск
CVX
MAR
Сравнение CVX c MAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVX | MAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 3.87 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 9.70 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVX | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.87 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.81 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.63 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.47 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CVX и MAR
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки MAR в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и MAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -75.59% | +19.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -12.65% | -1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -30.50% | +9.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -30.50% | +5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -61.26% | +5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -0.28% | -9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -14.91% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 5.03% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и MAR
Chevron Corporation (CVX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Marriott International, Inc. (MAR) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что CVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 6.25% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 19.86% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 26.15% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.13% | 28.82% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 32.89% | -3.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и MAR
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности MAR в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.69% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
MAR Marriott International, Inc. | 0.70% | 0.85% | 0.86% | 0.87% | 0.67% | 0.00% | 0.36% | 1.22% | 1.44% | 0.95% | 1.39% | 1.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и MAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CVX and MAR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVX has higher volatility (7.14%) compared to MAR (6.25%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs MAR's -75.59%.
MAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVX и MAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор