Сравнение CVX с LPLA
CVX (Chevron Corporation) and LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while LPLA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, CVX returned 10.98%/yr vs 29.01%/yr for LPLA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и LPLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 26.53%, что значительно выше, чем у LPLA с доходностью -20.40%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям LPLA по среднегодовой доходности: 10.98% против 29.01% соответственно.
CVX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 26.53%
- 6 месяцев
- 29.68%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 10.98%
LPLA
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -20.40%
- 6 месяцев
- -22.85%
- 1 год
- -26.79%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 15.99%
- 10 лет*
- 29.01%
Сравнение доходности по годам CVX и LPLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 26.53% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -20.40% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
Correlation
The correlation between CVX and LPLA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between CVX and LPLA has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CVX:
$375.81B
LPLA:
$22.82B
CVX:
$5.75
LPLA:
$11.30
CVX:
32.89
LPLA:
25.11
CVX:
3.20
LPLA:
1.06
CVX:
1.95
LPLA:
1.24
CVX:
2.05
LPLA:
4.01
CVX:
$185.89B
LPLA:
$18.26B
CVX:
$47.27B
LPLA:
$7.58B
CVX:
$40.44B
LPLA:
$2.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. LPLA — Ранг доходности на риск
CVX
LPLA
Сравнение CVX c LPLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVX | LPLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.89 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | -0.81 | +3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | -1.70 | +9.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVX | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | -0.75 | +2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.45 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.76 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.47 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CVX и LPLA
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки LPLA в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и LPLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -69.32% | +13.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -33.12% | +19.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -33.18% | +12.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -33.18% | +8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -60.34% | +4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -28.63% | +19.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -13.91% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 15.84% | -10.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и LPLA
Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.14%, в то время как у LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 10.60% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 27.76% | -9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 36.06% | -14.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.13% | 36.03% | -10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 38.12% | -8.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и LPLA
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности LPLA в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.69% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.42% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и LPLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и LPL Financial Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и LPLA
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
CVX and LPLA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPLA has higher volatility (10.60%) compared to CVX (7.14%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs LPLA's -69.32%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVX и LPLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор