Сравнение CVX с LOW
CVX (Chevron Corporation) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CVX returned 10.98%/yr vs 12.33%/yr for LOW. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 26.53%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -12.96%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: 10.98% против 12.33% соответственно.
CVX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 26.53%
- 6 месяцев
- 29.68%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 10.98%
LOW
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам CVX и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 26.53% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -12.96% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
Correlation
The correlation between CVX and LOW is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.31 |
The correlation between CVX and LOW shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVX:
$375.81B
LOW:
$116.46B
CVX:
$5.75
LOW:
$11.86
CVX:
32.89
LOW:
17.54
CVX:
3.20
LOW:
19.16
CVX:
1.95
LOW:
1.32
CVX:
$185.89B
LOW:
$88.43B
CVX:
$47.27B
LOW:
$29.89B
CVX:
$40.44B
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. LOW — Ранг доходности на риск
CVX
LOW
Сравнение CVX c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVX | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.98 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | -0.21 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | -0.49 | +7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVX | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | -0.23 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.14 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.42 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.46 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CVX и LOW
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -62.52% | +6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -27.75% | +13.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -27.75% | +7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -33.86% | +8.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -48.63% | -7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -27.29% | +17.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -16.60% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 11.96% | -6.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и LOW
Chevron Corporation (CVX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что CVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 6.36% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 19.88% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 25.77% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.13% | 26.15% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 29.14% | +0.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и LOW
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности LOW в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.69% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и LOW
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
CVX and LOW have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVX has higher volatility (7.14%) compared to LOW (6.36%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs LOW's -62.52%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVX и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор