Сравнение CVX с GRT-UN.TO
CVX (Chevron Corporation) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, CVX returned 10.98%/yr vs 13.41%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и GRT-UN.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CVX торгуется в USD, в то время как GRT-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GRT-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 26.53%, что значительно выше, чем у GRT-UN.TO с доходностью 17.32%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям GRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 10.98% против 13.41% соответственно.
CVX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 26.53%
- 6 месяцев
- 29.68%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 10.98%
GRT-UN.TO
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 17.32%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 39.12%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение доходности по годам CVX и GRT-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 26.53% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
GRT-UN.TO Granite Real Estate Investment Trust | 17.32% | 28.67% | -11.77% | 17.98% | -35.94% | 40.23% | 25.54% | 35.22% | 5.57% | 24.29% |
Correlation
The correlation between CVX and GRT-UN.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.16 |
The correlation between CVX and GRT-UN.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVX:
$375.81B
GRT-UN.TO:
CA$5.82B
CVX:
$5.75
GRT-UN.TO:
CA$6.39
CVX:
32.89
GRT-UN.TO:
15.03
CVX:
3.20
GRT-UN.TO:
0.93
CVX:
1.95
GRT-UN.TO:
9.30
CVX:
2.05
GRT-UN.TO:
1.03
CVX:
$185.89B
GRT-UN.TO:
CA$629.87M
CVX:
$47.27B
GRT-UN.TO:
CA$517.51M
CVX:
$40.44B
GRT-UN.TO:
CA$513.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск
CVX
GRT-UN.TO
Сравнение CVX c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVX | GRT-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.96 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 9.41 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVX | GRT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.99 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.21 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.57 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.28 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CVX и GRT-UN.TO
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки GRT-UN.TO в -89.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и GRT-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | GRT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -89.30% | +33.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -13.29% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -31.60% | +10.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -43.95% | +19.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -49.61% | -6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -1.53% | -8.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -18.54% | +7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 4.17% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и GRT-UN.TO
Chevron Corporation (CVX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что CVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | GRT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 5.96% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 15.54% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 19.74% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.13% | 23.11% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 23.53% | +5.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и GRT-UN.TO
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности GRT-UN.TO в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.69% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
GRT-UN.TO Granite Real Estate Investment Trust | 3.62% | 4.18% | 4.74% | 4.21% | 4.50% | 2.86% | 3.43% | 4.25% | 5.69% | 5.31% | 5.42% | 1.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и GRT-UN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и GRT-UN.TO
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
GRT-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
GRT-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
GRT-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.
Часто задаваемые вопросы
CVX and GRT-UN.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CVX и GRT-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор