Сравнение CVX с DG
CVX (Chevron Corporation) and DG (Dollar General Corporation) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while DG operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CVX returned 10.98%/yr vs 2.93%/yr for DG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и DG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 26.53%, что значительно выше, чем у DG с доходностью -18.82%. За последние 10 лет акции CVX превзошли акции DG по среднегодовой доходности: 10.98% против 2.93% соответственно.
CVX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 26.53%
- 6 месяцев
- 29.68%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 10.98%
DG
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -18.82%
- 6 месяцев
- -13.27%
- 1 год
- -3.96%
- 3 года*
- -9.41%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение доходности по годам CVX и DG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 26.53% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
DG Dollar General Corporation | -18.82% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
Correlation
The correlation between CVX and DG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2009 г. | 0.15 |
The correlation between CVX and DG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVX:
$375.81B
DG:
$23.67B
CVX:
$5.75
DG:
$7.07
CVX:
32.89
DG:
15.10
CVX:
1.95
DG:
0.55
CVX:
2.05
DG:
2.68
CVX:
$185.89B
DG:
$43.08B
CVX:
$47.27B
DG:
$13.28B
CVX:
$40.44B
DG:
$3.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. DG — Ранг доходности на риск
CVX
DG
Сравнение CVX c DG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVX | DG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.01 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | -0.11 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | -0.28 | +7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVX | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | -0.12 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.30 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.09 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CVX и DG
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки DG в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и DG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -72.61% | +16.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -34.57% | +20.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -58.78% | +38.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -72.61% | +47.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -72.61% | +16.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -56.10% | +46.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -15.80% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 14.29% | -8.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и DG
Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.14%, в то время как у Dollar General Corporation (DG) волатильность равна 13.21%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 13.21% | -6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 25.91% | -8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 34.58% | -12.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.13% | 36.02% | -10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 31.55% | -2.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и DG
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности DG в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.69% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
DG Dollar General Corporation | 2.21% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и DG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и DG
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
CVX and DG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (13.21%) compared to CVX (7.14%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs DG's -72.61%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVX и DG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор