Сравнение CVX с CNQ.TO
CVX (Chevron Corporation) and CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. Both are in the Energy sector — CVX in Oil & Gas Integrated, CNQ.TO in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, CVX returned 10.98%/yr vs 22.72%/yr for CNQ.TO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CVX и CNQ.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CVX торгуется в USD, в то время как CNQ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNQ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 26.53%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 37.83%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям CNQ.TO по среднегодовой доходности: 10.98% против 22.72% соответственно.
CVX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 26.53%
- 6 месяцев
- 29.68%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 10.98%
CNQ.TO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 37.83%
- 6 месяцев
- 38.91%
- 1 год
- 53.77%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 30.90%
- 10 лет*
- 22.72%
Сравнение доходности по годам CVX и CNQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 26.53% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 37.83% | 15.70% | -0.18% | 30.08% | 53.38% | 91.35% | -10.82% | 44.81% | -27.46% | 18.95% |
Correlation
The correlation between CVX and CNQ.TO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.61 |
The correlation between CVX and CNQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CVX:
$375.81B
CNQ.TO:
CA$135.53B
CVX:
$5.75
CNQ.TO:
CA$4.65
CVX:
32.89
CNQ.TO:
13.91
CVX:
3.20
CNQ.TO:
0.67
CVX:
1.95
CNQ.TO:
3.41
CVX:
2.05
CNQ.TO:
3.04
CVX:
$185.89B
CNQ.TO:
CA$39.61B
CVX:
$47.27B
CNQ.TO:
CA$12.42B
CVX:
$40.44B
CNQ.TO:
CA$17.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск
CVX
CNQ.TO
Сравнение CVX c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVX | CNQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 3.74 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 8.46 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVX | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.84 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.99 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.59 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.36 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CVX и CNQ.TO
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки CNQ.TO в -76.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и CNQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -76.64% | +20.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -14.43% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -36.25% | +15.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -36.25% | +11.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -76.64% | +20.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -7.57% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -21.20% | +9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 6.38% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и CNQ.TO
Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.14%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 8.88% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 23.94% | -6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 29.41% | -7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.13% | 31.37% | -6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 38.83% | -9.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и CNQ.TO
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что сопоставимо с доходностью CNQ.TO в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 3.69% | 5.05% | 6.00% | 8.53% | 12.23% | 7.63% | 11.35% | 7.29% | 8.31% | 5.00% | 4.49% | 6.22% |
CVX Chevron Corporation | 3.69% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и CNQ.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и CNQ.TO
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
CNQ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
CNQ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
CNQ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
CVX and CNQ.TO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CVX и CNQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор