PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVX с ATD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVX с ATD.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CVX (Chevron Corporation) and ATD.TO (Alimentation Couche-Tard Inc.) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while ATD.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CVX returned 10.98%/yr vs 11.43%/yr for ATD.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVX и ATD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CVX торгуется в USD, в то время как ATD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ATD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 26.53%, что значительно выше, чем у ATD.TO с доходностью 7.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CVX имеют среднегодовую доходность 10.98%, а акции ATD.TO немного впереди с 11.43%.

CVX

1 день
1.03%
1 месяц
5.15%
С начала года
26.53%
6 месяцев
29.68%
1 год
40.62%
3 года*
10.57%
5 лет*
16.60%
10 лет*
10.98%

ATD.TO

1 день
-1.47%
1 месяц
0.91%
С начала года
7.22%
6 месяцев
11.37%
1 год
12.11%
3 года*
7.63%
5 лет*
10.51%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVX и ATD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVX
Chevron Corporation		26.53%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.		7.22%-0.37%-4.94%35.48%6.47%22.90%8.45%28.38%-3.87%14.86%

Correlation

The correlation between CVX and ATD.TO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.15

The correlation between CVX and ATD.TO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVX:

$375.81B

ATD.TO:

CA$75.45B

EPS

CVX:

$5.75

ATD.TO:

CA$2.90

Коэффициент P/E

CVX:

32.89

ATD.TO:

28.14

Коэффициент PEG

CVX:

3.20

ATD.TO:

8.71

Коэффициент P/S

CVX:

1.95

ATD.TO:

1.04

Коэффициент P/B

CVX:

2.05

ATD.TO:

4.84

Общая выручка (12 мес.)

CVX:

$185.89B

ATD.TO:

CA$73.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVX:

$47.27B

ATD.TO:

CA$13.89B

EBITDA (12 мес.)

CVX:

$40.44B

ATD.TO:

CA$6.26B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

Alimentation Couche-Tard Inc.

Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC
Часто сравнивают с ATD.TO:
ATD.TO с DOL.TOATD.TO с CNR.TOATD.TO с MRU.TOATD.TO с L.TOATD.TO с TOU.TOATD.TO с BIP-UN.TOATD.TO с CTC.TO

Доходность на риск

CVX vs. ATD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ATD.TO
Ранг доходности на риск ATD.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATD.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATD.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATD.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATD.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATD.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c ATD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVXATD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
0.47

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
0.94

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.11

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

0.91

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

1.77

+5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVX vs. ATD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа ATD.TO равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и ATD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVXATD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.47

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.44

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.46

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.59

-0.22

Просадки

Сравнение просадок CVX и ATD.TO

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки ATD.TO в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и ATD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVXATD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-58.96%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-13.33%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-26.59%

+5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-26.59%

+1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-38.09%

-17.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-6.41%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-10.39%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

6.86%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и ATD.TO

Chevron Corporation (CVX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что CVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVXATD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

6.12%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

18.02%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

25.87%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.13%

24.26%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

25.03%

+4.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и ATD.TO

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности ATD.TO в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.		1.00%1.07%0.90%0.76%0.79%0.70%0.69%1.06%1.15%1.09%1.00%0.72%
CVX
Chevron Corporation		3.69%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVX и ATD.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Alimentation Couche-Tard Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
47.56B
21.81B
(CVX) Общая выручка
(ATD.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CVX значения в USD, ATD.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности CVX и ATD.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chevron Corporation и Alimentation Couche-Tard Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
9.6%
19.4%
Активы портфеля
CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

ATD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.24B при выручке в 21.81B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

ATD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 21.81B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

ATD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о чистой прибыли в 757.20M при выручке в 21.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

Часто задаваемые вопросы

CVX and ATD.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVX и ATD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор