PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVS с ADBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVS с ADBE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CVS (CVS Health Corporation) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. CVS operates in Healthcare Plans (Healthcare), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CVS returned 3.16%/yr vs 9.70%/yr for ADBE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVS и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVS Health Corporation (CVS) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVS показывает доходность 24.42%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -30.00%. За последние 10 лет акции CVS уступали акциям ADBE по среднегодовой доходности: 3.16% против 9.70% соответственно.

CVS

1 день
1.20%
1 месяц
7.21%
С начала года
24.42%
6 месяцев
29.02%
1 год
58.27%
3 года*
14.98%
5 лет*
6.17%
10 лет*
3.16%

ADBE

1 день
-2.57%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-30.00%
6 месяцев
-27.76%
1 год
-41.24%
3 года*
-18.59%
5 лет*
-13.80%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVS и ADBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVS
CVS Health Corporation		24.42%84.35%-40.77%-12.53%-7.63%54.87%-5.14%17.26%-7.04%-5.75%
ADBE
Adobe Inc		-30.00%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%

Correlation

The correlation between CVS and ADBE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1986 г.

0.20

The correlation between CVS and ADBE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVS:

$124.17B

ADBE:

$100.69B

EPS

CVS:

$2.30

ADBE:

$17.19

Коэффициент P/E

CVS:

42.17

ADBE:

14.25

Коэффициент P/S

CVS:

0.30

ADBE:

4.20

Коэффициент P/B

CVS:

1.60

ADBE:

8.81

Общая выручка (12 мес.)

CVS:

$407.91B

ADBE:

$24.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVS:

$56.59B

ADBE:

$21.82B

EBITDA (12 мес.)

CVS:

$9.99B

ADBE:

$9.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CVS Health Corporation

Adobe Inc

Часто сравнивают с CVS:
CVS с WBACVS с UNHCVS с VOOCVS с SCHDCVS с ABBVCVS с VHTCVS с VTI
Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с ASMLADBE с INTUADBE с VOO

Доходность на риск

CVS vs. ADBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVS
Ранг доходности на риск CVS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVS c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVSADBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
-1.22

+3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
-1.83

+4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.78

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

-0.90

+4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

-1.52

+10.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVS vs. ADBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVS на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVS и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVSADBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

-1.22

+3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.38

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.28

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.41

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CVS и ADBE

Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и ADBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVSADBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-79.89%

+15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-45.86%

+29.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.98%

-64.50%

+20.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.79%

-67.26%

+10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.79%

-67.26%

+10.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-64.41%

+63.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.55%

-25.98%

+6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.37%

27.17%

-20.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CVS и ADBE

Текущая волатильность для CVS Health Corporation (CVS) составляет 8.88%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что CVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVSADBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

14.05%

-5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.90%

28.21%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.07%

33.86%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.96%

36.34%

-6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

34.36%

-5.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVS и ADBE

Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVS
CVS Health Corporation		2.74%3.35%5.93%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVS и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVS Health Corporation и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
100.43B
6.40B
(CVS) Общая выручка
(ADBE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVS и ADBE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CVS Health Corporation и Adobe Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
15.6%
89.6%
Активы портфеля
CVS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.62B при выручке в 100.43B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.

ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.

CVS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.68B при выручке в 100.43B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.

CVS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.94B при выручке в 100.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.

Часто задаваемые вопросы

CVS and ADBE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADBE has higher volatility (14.05%) compared to CVS (8.88%). In terms of maximum drawdown, CVS dropped -64.07% vs ADBE's -79.89%.

CVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVS и ADBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор