PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVRT с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVRT с SPHY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos, while SPHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index. CVRT is actively managed, while SPHY is passively managed. Over the past year, CVRT returned 65.98% vs 6.98% for SPHY. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVRT charges 0.69%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.

Доходность

Сравнение доходности CVRT и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVRT показывает доходность 33.68%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 1.32%.

CVRT

1 день
0.22%
1 месяц
0.03%
С начала года
33.68%
6 месяцев
32.37%
1 год
65.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHY

1 день
0.09%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.93%
1 год
6.98%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.29%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVRT и SPHY

2026 (YTD)202520242023
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		33.68%29.37%13.23%11.02%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.32%8.59%8.54%8.29%

Correlation

The correlation between CVRT and SPHY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.61

The correlation between CVRT and SPHY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVRT и SPHY

Секторы
CVRT
SPHY

Технологии

42.3%

-

Коммунальные услуги

13.8%

-

Промышленность

9.3%

-

Финансовые услуги

8.3%
99.9%

Здравоохранение

7.5%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Недвижимость

2.6%

-

Энергетика

2.3%
0.1%

Сырьевые материалы

2.2%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Технологии

CVRT
42.3%
SPHY

-

Коммунальные услуги

CVRT
13.8%
SPHY

-

Промышленность

CVRT
9.3%
SPHY

-

Финансовые услуги

CVRT
8.3%
SPHY
99.9%

Здравоохранение

CVRT
7.5%
SPHY

-

Коммуникационные услуги

CVRT
3.4%
SPHY

-

Недвижимость

CVRT
2.6%
SPHY

-

Энергетика

CVRT
2.3%
SPHY
0.1%

Сырьевые материалы

CVRT
2.2%
SPHY

-

Потребительский циклический сектор

CVRT
1.4%
SPHY

-

Потребительский защитный сектор

CVRT
0.8%
SPHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с CVRT:
CVRT с FCVTCVRT с CICVXCVRT с CCEFCVRT с SROICVRT с ICVTCVRT с JEPQCVRT с VOO
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX

Доходность на риск

CVRT vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVRT
Ранг доходности на риск CVRT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVRT c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVRTSPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
1.90

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.88

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.38

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.71

2.90

+4.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.24

13.14

+16.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVRT vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVRT на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа SPHY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVRT и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVRTSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

1.90

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.63

+1.05

Просадки

Сравнение просадок CVRT и SPHY

Максимальная просадка CVRT за все время составила -20.71%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRT и SPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVRTSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.71%

-21.97%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-2.41%

-6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-0.44%

-5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-2.29%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

0.53%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CVRT и SPHY

Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что CVRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVRTSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

1.10%

+7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

2.94%

+15.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.22%

3.69%

+18.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

7.18%

+13.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

7.88%

+12.32%

Сравнение комиссий CVRT и SPHY

CVRT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVRT и SPHY

Дивидендная доходность CVRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности SPHY в 7.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.50%1.68%1.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.28%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

CVRT and SPHY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVRT has higher volatility (9.06%) compared to SPHY (1.10%). In terms of maximum drawdown, CVRT dropped -20.71% vs SPHY's -21.97%.

On 1-year performance, CVRT leads with 65.98% vs 6.98% for SPHY. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPHY has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 65.98% return vs 6.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.69% for CVRT.

SPHY has the higher dividend yield at 7.28%, compared with 1.50% for CVRT.

CVRT is categorized as Convertible Bonds, while SPHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Calamos and State Street. Their fees differ too: 0.69% for CVRT and 0.05% for SPHY.

CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVRT и SPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор