PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVRT с REZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVRT с REZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) and REZ (iShares Residential Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos, while REZ is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT All Residential Capped Index. CVRT is actively managed, while REZ is passively managed. Over the past year, CVRT returned 65.98% vs 10.29% for REZ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CVRT charges 0.69%/yr vs 0.48%/yr for REZ.

Доходность

Сравнение доходности CVRT и REZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVRT показывает доходность 33.68%, что значительно выше, чем у REZ с доходностью 8.03%.

CVRT

1 день
0.22%
1 месяц
0.03%
С начала года
33.68%
6 месяцев
32.37%
1 год
65.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

REZ

1 день
-1.64%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.03%
6 месяцев
6.75%
1 год
10.29%
3 года*
9.61%
5 лет*
3.77%
10 лет*
6.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVRT и REZ

2026 (YTD)202520242023
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		33.68%29.37%13.23%11.02%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		8.03%4.80%12.73%14.79%

Correlation

The correlation between CVRT and REZ is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.28

The correlation between CVRT and REZ shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CVRT и REZ

Секторы
CVRT
REZ

Технологии

42.3%

-

Коммунальные услуги

13.8%

-

Промышленность

9.3%

-

Финансовые услуги

8.3%
0.1%

Здравоохранение

7.5%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Недвижимость

2.6%
99.4%

Энергетика

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Технологии

CVRT
42.3%
REZ

-

Коммунальные услуги

CVRT
13.8%
REZ

-

Промышленность

CVRT
9.3%
REZ

-

Финансовые услуги

CVRT
8.3%
REZ
0.1%

Здравоохранение

CVRT
7.5%
REZ

-

Коммуникационные услуги

CVRT
3.4%
REZ

-

Недвижимость

CVRT
2.6%
REZ
99.4%

Энергетика

CVRT
2.3%
REZ

-

Сырьевые материалы

CVRT
2.2%
REZ

-

Потребительский циклический сектор

CVRT
1.4%
REZ

-

Потребительский защитный сектор

CVRT
0.8%
REZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

iShares Residential Real Estate ETF

Часто сравнивают с CVRT:
CVRT с FCVTCVRT с CICVXCVRT с CCEFCVRT с SROICVRT с ICVTCVRT с JEPQCVRT с VOO
Часто сравнивают с REZ:
REZ с VNQREZ с IYRREZ с HAUSREZ с NUREREZ с AVBREZ с UREREZ с FRESX

Доходность на риск

CVRT vs. REZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVRT
Ранг доходности на риск CVRT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
REZ
Ранг доходности на риск REZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVRT c REZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVRTREZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
0.71

+2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
1.04

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.13

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.71

1.18

+6.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.24

3.59

+25.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVRT vs. REZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVRT на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа REZ равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVRT и REZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVRTREZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

0.71

+2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.24

+1.44

Просадки

Сравнение просадок CVRT и REZ

Максимальная просадка CVRT за все время составила -20.71%, что меньше максимальной просадки REZ в -66.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRT и REZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVRTREZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.71%

-66.87%

+46.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-8.76%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-3.16%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-12.68%

+9.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.87%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CVRT и REZ

Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с iShares Residential Real Estate ETF (REZ) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что CVRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVRTREZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

4.85%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

10.94%

+7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.22%

14.50%

+7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

18.94%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

21.53%

-1.33%

Сравнение комиссий CVRT и REZ

CVRT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии REZ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVRT и REZ

Дивидендная доходность CVRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности REZ в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.50%1.68%1.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		2.13%2.74%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.55%3.18%

Часто задаваемые вопросы

CVRT and REZ have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVRT has higher volatility (9.06%) compared to REZ (4.85%). In terms of maximum drawdown, CVRT dropped -20.71% vs REZ's -66.87%.

On 1-year performance, CVRT leads with 65.98% vs 10.29% for REZ. On fees, REZ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, REZ has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 65.98% return vs 10.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REZ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.69% for CVRT.

REZ has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.50% for CVRT.

CVRT is categorized as Convertible Bonds, while REZ is REIT. They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.69% for CVRT and 0.48% for REZ.

CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVRT и REZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор