PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVRT с PFRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVRT с PFRL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) and PFRL (PGIM Floating Rate Income ETF) are both exchange-traded funds - CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos, while PFRL is a Bank Loan fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, CVRT returned 65.98% vs 6.12% for PFRL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. CVRT charges 0.69%/yr vs 0.72%/yr for PFRL.

Доходность

Сравнение доходности CVRT и PFRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVRT показывает доходность 33.68%, что значительно выше, чем у PFRL с доходностью 1.96%.

CVRT

1 день
0.22%
1 месяц
0.03%
С начала года
33.68%
6 месяцев
32.37%
1 год
65.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFRL

1 день
0.01%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.68%
1 год
6.12%
3 года*
8.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVRT и PFRL

2026 (YTD)202520242023
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		33.68%29.37%13.23%11.02%
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		1.96%6.25%9.40%4.05%

Correlation

The correlation between CVRT and PFRL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.35

Сравнение распределения секторов CVRT и PFRL

Секторы
CVRT
PFRL

Технологии

42.3%

-

Коммунальные услуги

13.8%

-

Промышленность

9.3%
97.9%

Финансовые услуги

8.3%

-

Здравоохранение

7.5%

-

Коммуникационные услуги

3.4%
88.1%

Недвижимость

2.6%

-

Энергетика

2.3%
11.9%

Сырьевые материалы

2.2%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Технологии

CVRT
42.3%
PFRL

-

Коммунальные услуги

CVRT
13.8%
PFRL

-

Промышленность

CVRT
9.3%
PFRL
97.9%

Финансовые услуги

CVRT
8.3%
PFRL

-

Здравоохранение

CVRT
7.5%
PFRL

-

Коммуникационные услуги

CVRT
3.4%
PFRL
88.1%

Недвижимость

CVRT
2.6%
PFRL

-

Энергетика

CVRT
2.3%
PFRL
11.9%

Сырьевые материалы

CVRT
2.2%
PFRL

-

Потребительский циклический сектор

CVRT
1.4%
PFRL

-

Потребительский защитный сектор

CVRT
0.8%
PFRL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

PGIM Floating Rate Income ETF

Часто сравнивают с CVRT:
CVRT с FCVTCVRT с CICVXCVRT с CCEFCVRT с SROICVRT с ICVTCVRT с JEPQCVRT с VOO
Часто сравнивают с PFRL:
PFRL с FRFZXPFRL с JAAAPFRL с CLOZPFRL с MSDPFRL с TFLRPFRL с IGHGPFRL с HIGH

Доходность на риск

CVRT vs. PFRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVRT
Ранг доходности на риск CVRT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PFRL
Ранг доходности на риск PFRL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFRL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFRL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFRL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFRL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFRL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVRT c PFRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVRTPFRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
3.19

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
4.59

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.69

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.71

4.90

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.24

16.66

+12.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVRT vs. PFRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVRT на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFRL равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVRT и PFRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVRTPFRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

3.19

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

1.66

+0.02

Просадки

Сравнение просадок CVRT и PFRL

Максимальная просадка CVRT за все время составила -20.71%, что больше максимальной просадки PFRL в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRT и PFRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVRTPFRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.71%

-8.83%

-11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-1.25%

-7.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-0.05%

-6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-0.44%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

0.37%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CVRT и PFRL

Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что CVRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVRTPFRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

0.42%

+8.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

1.58%

+16.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.22%

1.93%

+20.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

4.85%

+15.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

4.85%

+15.35%

Сравнение комиссий CVRT и PFRL

CVRT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии PFRL в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVRT и PFRL

Дивидендная доходность CVRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности PFRL в 6.83%

ПозицияTTM2025202420232022
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.50%1.68%1.49%0.32%0.00%
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		6.83%7.34%8.96%9.84%3.55%

Часто задаваемые вопросы

CVRT and PFRL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVRT has higher volatility (9.06%) compared to PFRL (0.42%). In terms of maximum drawdown, CVRT dropped -20.71% vs PFRL's -8.83%.

On 1-year performance, CVRT leads with 65.98% vs 6.12% for PFRL. On fees, CVRT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, PFRL has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 65.98% return vs 6.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVRT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.72% for PFRL.

PFRL has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 1.50% for CVRT.

CVRT is categorized as Convertible Bonds, while PFRL is Bank Loan. They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CVRT and 0.72% for PFRL.

PFRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVRT и PFRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор