PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVRT с HYGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVRT с HYGI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) and HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos, while HYGI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. CVRT is actively managed, while HYGI is passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. CVRT charges 0.69%/yr vs 0.52%/yr for HYGI.

Доходность

Сравнение доходности CVRT и HYGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CVRT

1 день
0.22%
1 месяц
0.03%
С начала года
33.68%
6 месяцев
32.37%
1 год
65.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYGI

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVRT и HYGI

2026 (YTD)202520242023
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		33.68%29.37%13.23%11.02%
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.00%6.20%9.16%7.61%

Correlation

The correlation between CVRT and HYGI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.50

Over the past year, the correlation between CVRT and HYGI has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CVRT и HYGI

Секторы
CVRT
HYGI

Технологии

42.3%

-

Коммунальные услуги

13.8%
99.6%

Промышленность

9.3%

-

Финансовые услуги

8.3%

-

Здравоохранение

7.5%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Недвижимость

2.6%
0.4%

Энергетика

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Технологии

CVRT
42.3%
HYGI

-

Коммунальные услуги

CVRT
13.8%
HYGI
99.6%

Промышленность

CVRT
9.3%
HYGI

-

Финансовые услуги

CVRT
8.3%
HYGI

-

Здравоохранение

CVRT
7.5%
HYGI

-

Коммуникационные услуги

CVRT
3.4%
HYGI

-

Недвижимость

CVRT
2.6%
HYGI
0.4%

Энергетика

CVRT
2.3%
HYGI

-

Сырьевые материалы

CVRT
2.2%
HYGI

-

Потребительский циклический сектор

CVRT
1.4%
HYGI

-

Потребительский защитный сектор

CVRT
0.8%
HYGI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с CVRT:
CVRT с FCVTCVRT с CICVXCVRT с CCEFCVRT с SROICVRT с ICVTCVRT с JEPQCVRT с VOO
Часто сравнивают с HYGI:
HYGI с HYGHYGI с SHYGHYGI с SHVHYGI с AGGHYGI с FIPDXHYGI с SPHYHYGI с LNG

Доходность на риск

CVRT vs. HYGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVRT
Ранг доходности на риск CVRT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HYGI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVRT c HYGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVRTHYGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.71

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.24

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVRT vs. HYGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVRTHYGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

—

—

Просадки

Сравнение просадок CVRT и HYGI

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVRTHYGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.71%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CVRT и HYGI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVRTHYGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.22%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

—

—

Сравнение комиссий CVRT и HYGI

CVRT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HYGI в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVRT и HYGI

Дивидендная доходность CVRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как HYGI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.50%1.68%1.49%0.32%0.00%
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.97%3.41%6.08%6.22%3.19%

Часто задаваемые вопросы

CVRT and HYGI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HYGI is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYGI is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.69% for CVRT.

CVRT has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.97% for HYGI.

CVRT is categorized as Convertible Bonds, while HYGI is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.69% for CVRT and 0.52% for HYGI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVRT и HYGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор