PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVRT с CTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVRT с CTA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, CVRT returned 65.98% vs 10.03% for CTA. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. CVRT charges 0.69%/yr vs 0.78%/yr for CTA.

Доходность

Сравнение доходности CVRT и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVRT показывает доходность 33.68%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью 9.63%.

CVRT

1 день
0.22%
1 месяц
0.03%
С начала года
33.68%
6 месяцев
32.37%
1 год
65.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CTA

1 день
0.52%
1 месяц
-4.51%
С начала года
9.63%
6 месяцев
12.55%
1 год
10.03%
3 года*
10.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVRT и CTA

2026 (YTD)202520242023
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		33.68%29.37%13.23%11.02%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		9.63%0.88%24.15%-7.69%

Correlation

The correlation between CVRT and CTA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов CVRT и CTA

Секторы
CVRT
CTA

Технологии

42.3%

-

Коммунальные услуги

13.8%

-

Промышленность

9.3%

-

Финансовые услуги

8.3%
-49.1%

Здравоохранение

7.5%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Недвижимость

2.6%

-

Энергетика

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Технологии

CVRT
42.3%
CTA

-

Коммунальные услуги

CVRT
13.8%
CTA

-

Промышленность

CVRT
9.3%
CTA

-

Финансовые услуги

CVRT
8.3%
CTA
-49.1%

Здравоохранение

CVRT
7.5%
CTA

-

Коммуникационные услуги

CVRT
3.4%
CTA

-

Недвижимость

CVRT
2.6%
CTA

-

Энергетика

CVRT
2.3%
CTA

-

Сырьевые материалы

CVRT
2.2%
CTA

-

Потребительский циклический сектор

CVRT
1.4%
CTA

-

Потребительский защитный сектор

CVRT
0.8%
CTA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с CVRT:
CVRT с FCVTCVRT с CICVXCVRT с CCEFCVRT с SROICVRT с ICVTCVRT с JEPQCVRT с VOO
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с RSST

Доходность на риск

CVRT vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVRT
Ранг доходности на риск CVRT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVRT c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVRTCTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
0.50

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
0.78

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.10

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.71

0.92

+6.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.24

2.32

+26.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVRT vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVRT на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVRT и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVRTCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

0.50

+2.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.58

+1.11

Просадки

Сравнение просадок CVRT и CTA

Максимальная просадка CVRT за все время составила -20.71%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRT и CTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVRTCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.71%

-18.07%

-2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-11.00%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-10.05%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-5.69%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

4.33%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CVRT и CTA

Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что CVRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVRTCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

6.73%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

17.43%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.22%

20.21%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

16.59%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

16.59%

+3.61%

Сравнение комиссий CVRT и CTA

CVRT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVRT и CTA

Дивидендная доходность CVRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности CTA в 4.97%

ПозицияTTM2025202420232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.97%3.19%4.80%7.78%6.58%
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.50%1.68%1.49%0.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CVRT and CTA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVRT has higher volatility (9.06%) compared to CTA (6.73%). In terms of maximum drawdown, CVRT dropped -20.71% vs CTA's -18.07%.

On 1-year performance, CVRT leads with 65.98% vs 10.03% for CTA. On fees, CVRT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CTA has been the lower-risk option at 6.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 65.98% return vs 10.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVRT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.

CTA has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 1.50% for CVRT.

CVRT is categorized as Convertible Bonds, while CTA is Systematic Trend. They also come from different issuers: Calamos and Simplify. Their fees differ too: 0.69% for CVRT and 0.78% for CTA.

CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVRT и CTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор