PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVRT с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVRT с BBUS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos, while BBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. CVRT is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past year, CVRT returned 65.98% vs 24.33% for BBUS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVRT charges 0.69%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности CVRT и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVRT показывает доходность 33.68%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 8.45%.

CVRT

1 день
0.22%
1 месяц
0.03%
С начала года
33.68%
6 месяцев
32.37%
1 год
65.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
0.23%
1 месяц
0.44%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.40%
1 год
24.33%
3 года*
21.53%
5 лет*
13.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVRT и BBUS

2026 (YTD)202520242023
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		33.68%29.37%13.23%11.44%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		8.45%17.77%24.89%13.49%

Correlation

The correlation between CVRT and BBUS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г.

0.76

The correlation between CVRT and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVRT и BBUS

Секторы
CVRT
BBUS

Технологии

42.3%
39.7%

Коммунальные услуги

13.8%
1.9%

Промышленность

9.3%
6.9%

Финансовые услуги

8.3%
10.5%

Здравоохранение

7.5%
7.9%

Коммуникационные услуги

3.4%
11.3%

Недвижимость

2.6%
1.1%

Энергетика

2.3%
3.0%

Сырьевые материалы

2.2%
0.9%

Потребительский циклический сектор

1.4%
9.7%

Потребительский защитный сектор

0.8%
4.0%

Технологии

CVRT
42.3%
BBUS
39.7%

Коммунальные услуги

CVRT
13.8%
BBUS
1.9%

Промышленность

CVRT
9.3%
BBUS
6.9%

Финансовые услуги

CVRT
8.3%
BBUS
10.5%

Здравоохранение

CVRT
7.5%
BBUS
7.9%

Коммуникационные услуги

CVRT
3.4%
BBUS
11.3%

Недвижимость

CVRT
2.6%
BBUS
1.1%

Энергетика

CVRT
2.3%
BBUS
3.0%

Сырьевые материалы

CVRT
2.2%
BBUS
0.9%

Потребительский циклический сектор

CVRT
1.4%
BBUS
9.7%

Потребительский защитный сектор

CVRT
0.8%
BBUS
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с CVRT:
CVRT с FCVTCVRT с CICVXCVRT с CCEFCVRT с SROICVRT с ICVTCVRT с JEPQCVRT с VOO
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

CVRT vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVRT
Ранг доходности на риск CVRT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVRT c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVRTBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
2.02

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.72

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.37

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.71

2.65

+5.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.24

12.09

+17.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVRT vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVRT на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа BBUS равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVRT и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVRTBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

2.02

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.82

+0.86

Просадки

Сравнение просадок CVRT и BBUS

Максимальная просадка CVRT за все время составила -20.71%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRT и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVRTBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.71%

-35.35%

+14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-9.21%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-2.68%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-5.45%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.02%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CVRT и BBUS

Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что CVRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVRTBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

3.78%

+5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

9.37%

+9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.22%

12.15%

+10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

17.07%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

19.60%

+0.60%

Сравнение комиссий CVRT и BBUS

CVRT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVRT и BBUS

Дивидендная доходность CVRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности BBUS в 1.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		1.00%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.50%1.68%1.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CVRT and BBUS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVRT has higher volatility (9.06%) compared to BBUS (3.78%). In terms of maximum drawdown, CVRT dropped -20.71% vs BBUS's -35.35%.

On 1-year performance, CVRT leads with 65.98% vs 24.33% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 65.98% return vs 24.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.69% for CVRT.

CVRT has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.00% for BBUS.

CVRT is categorized as Convertible Bonds, while BBUS is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Calamos and JPMorgan. Their fees differ too: 0.69% for CVRT and 0.02% for BBUS.

CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVRT и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор