PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVRT с BBEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVRT с BBEU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) and BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) are both exchange-traded funds - CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos, while BBEU is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. CVRT is actively managed, while BBEU is passively managed. Over the past year, CVRT returned 65.98% vs 16.57% for BBEU. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVRT charges 0.69%/yr vs 0.09%/yr for BBEU.

Доходность

Сравнение доходности CVRT и BBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVRT показывает доходность 33.68%, что значительно выше, чем у BBEU с доходностью 5.14%.

CVRT

1 день
0.22%
1 месяц
0.03%
С начала года
33.68%
6 месяцев
32.37%
1 год
65.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBEU

1 день
0.47%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.14%
6 месяцев
8.45%
1 год
16.57%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVRT и BBEU

2026 (YTD)202520242023
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		33.68%29.37%13.23%11.02%
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		5.14%36.37%1.85%14.34%

Correlation

The correlation between CVRT and BBEU is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.55

The correlation between CVRT and BBEU has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVRT и BBEU

Секторы
CVRT
BBEU

Технологии

42.3%
7.8%

Коммунальные услуги

13.8%
2.9%

Промышленность

9.3%
14.9%

Финансовые услуги

8.3%
21.7%

Здравоохранение

7.5%
10.7%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.8%

Недвижимость

2.6%
0.3%

Энергетика

2.3%
3.4%

Сырьевые материалы

2.2%
4.5%

Потребительский циклический сектор

1.4%
4.8%

Потребительский защитный сектор

0.8%
8.3%

Технологии

CVRT
42.3%
BBEU
7.8%

Коммунальные услуги

CVRT
13.8%
BBEU
2.9%

Промышленность

CVRT
9.3%
BBEU
14.9%

Финансовые услуги

CVRT
8.3%
BBEU
21.7%

Здравоохранение

CVRT
7.5%
BBEU
10.7%

Коммуникационные услуги

CVRT
3.4%
BBEU
2.8%

Недвижимость

CVRT
2.6%
BBEU
0.3%

Энергетика

CVRT
2.3%
BBEU
3.4%

Сырьевые материалы

CVRT
2.2%
BBEU
4.5%

Потребительский циклический сектор

CVRT
1.4%
BBEU
4.8%

Потребительский защитный сектор

CVRT
0.8%
BBEU
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Часто сравнивают с CVRT:
CVRT с FCVTCVRT с CICVXCVRT с CCEFCVRT с SROICVRT с ICVTCVRT с JEPQCVRT с VOO
Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с DXJ

Доходность на риск

CVRT vs. BBEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVRT
Ранг доходности на риск CVRT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVRT c BBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVRTBBEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
1.06

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
1.57

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.19

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.71

1.36

+6.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.24

5.04

+24.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVRT vs. BBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVRT на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа BBEU равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVRT и BBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVRTBBEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

1.06

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.47

+1.21

Просадки

Сравнение просадок CVRT и BBEU

Максимальная просадка CVRT за все время составила -20.71%, что меньше максимальной просадки BBEU в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRT и BBEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVRTBBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.71%

-36.27%

+15.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-12.23%

+3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-3.01%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-6.13%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.30%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CVRT и BBEU

Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что CVRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVRTBBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

4.79%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

13.18%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.22%

15.67%

+6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

17.52%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

19.32%

+0.88%

Сравнение комиссий CVRT и BBEU

CVRT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BBEU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVRT и BBEU

Дивидендная доходность CVRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности BBEU в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.83%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.50%1.68%1.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CVRT and BBEU have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVRT has higher volatility (9.06%) compared to BBEU (4.79%). In terms of maximum drawdown, CVRT dropped -20.71% vs BBEU's -36.27%.

On 1-year performance, CVRT leads with 65.98% vs 16.57% for BBEU. On fees, BBEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBEU has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 65.98% return vs 16.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.69% for CVRT.

BBEU has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 1.50% for CVRT.

CVRT is categorized as Convertible Bonds, while BBEU is Europe Equities. They also come from different issuers: Calamos and JPMorgan. Their fees differ too: 0.69% for CVRT and 0.09% for BBEU.

CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVRT и BBEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор