Сравнение CU31.L с SSO
CU31.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - CU31.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index, while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, CU31.L returned 2.43%/yr vs 24.54%/yr for SSO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CU31.L charges 0.07%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности CU31.L и SSO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CU31.L торгуется в GBp, в то время как SSO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SSO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CU31.L показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 15.61%. За последние 10 лет акции CU31.L уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 2.43% против 24.54% соответственно.
CU31.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 2.14%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.43%
SSO
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 15.61%
- 6 месяцев
- 13.92%
- 1 год
- 47.15%
- 3 года*
- 32.67%
- 5 лет*
- 20.08%
- 10 лет*
- 24.54%
Сравнение доходности по годам CU31.L и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU31.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.17% | -1.98% | 5.81% | -1.58% | 7.69% | 0.60% | -0.40% | 0.29% | 7.25% | -8.69% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 15.61% | 17.20% | 45.99% | 39.32% | -31.73% | 62.09% | 17.97% | 57.23% | -9.54% | 31.87% |
Correlation
The correlation between CU31.L and SSO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2009 г. | 0.03 |
The correlation between CU31.L and SSO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.05 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CU31.L vs. SSO — Ранг доходности на риск
CU31.L
SSO
Сравнение CU31.L c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CU31.L | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.37 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.81 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 11.29 | -8.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CU31.L | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.09 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.64 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.71 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.45 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок CU31.L и SSO
Максимальная просадка CU31.L за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки SSO в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU31.L и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CU31.L | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -77.34% | +56.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -16.89% | +12.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.14% | -36.99% | +15.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -37.76% | +16.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.14% | -54.47% | +33.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.43% | -4.56% | -11.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -16.31% | +8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 4.19% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU31.L и SSO
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) составляет 1.63%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что CU31.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CU31.L | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 6.83% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.34% | 17.02% | -12.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.12% | 22.69% | -16.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 31.53% | -15.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 34.78% | -21.25% |
Сравнение комиссий CU31.L и SSO
CU31.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU31.L и SSO
CU31.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU31.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.64% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
CU31.L and SSO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CU31.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CU31.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.
CU31.L is categorized as Government Bonds, while SSO is Leveraged Equities. CU31.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while SSO tracks S&P 500. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.07% for CU31.L and 0.87% for SSO.
Подберите оптимальное распределение для CU31.L и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор