PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTVA с BAYRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CTVA с BAYRY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CTVA (Corteva, Inc.) and BAYRY (Bayer AG PK) are both stocks. CTVA operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while BAYRY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, CTVA returned 11.98%/yr vs -7.34%/yr for BAYRY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTVA и BAYRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corteva, Inc. (CTVA) и Bayer AG PK (BAYRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTVA показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у BAYRY с доходностью -5.92%.

CTVA

1 день
-1.52%
1 месяц
-6.28%
С начала года
13.69%
6 месяцев
17.08%
1 год
6.92%
3 года*
11.58%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—

BAYRY

1 день
-1.46%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-5.92%
6 месяцев
0.79%
1 год
34.12%
3 года*
-9.12%
5 лет*
-7.34%
10 лет*
-6.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTVA и BAYRY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CTVA
Corteva, Inc.		13.69%18.89%20.24%-17.51%25.58%23.55%33.49%2.91%
BAYRY
Bayer AG PK		-5.92%122.78%-46.92%-25.35%0.35%-7.34%-24.48%33.51%

Correlation

The correlation between CTVA and BAYRY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2019 г.

0.31

Over the past year, the correlation between CTVA and BAYRY has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTVA:

$51.10B

BAYRY:

$39.89B

EPS

CTVA:

$1.72

BAYRY:

-$0.53

Коэффициент P/S

CTVA:

2.87

BAYRY:

0.88

Коэффициент P/B

CTVA:

2.10

BAYRY:

1.38

Общая выручка (12 мес.)

CTVA:

$17.89B

BAYRY:

$45.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTVA:

$6.00B

BAYRY:

$26.91B

EBITDA (12 мес.)

CTVA:

$2.68B

BAYRY:

$7.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corteva, Inc.

Bayer AG PK

Часто сравнивают с CTVA:
CTVA с FMCCTVA с NTRCTVA с ADMCTVA с APDCTVA с RSCTVA с TECKCTVA с BASFY
Часто сравнивают с BAYRY:
BAYRY с FMCBAYRY с RHHBYBAYRY с GOLFBAYRY с PFEBAYRY с SPYBAYRY с CFBAYRY с SCHD

Доходность на риск

CTVA vs. BAYRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTVA
Ранг доходности на риск CTVA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTVA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BAYRY
Ранг доходности на риск BAYRY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAYRY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAYRY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAYRY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAYRY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAYRY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTVA c BAYRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corteva, Inc. (CTVA) и Bayer AG PK (BAYRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTVABAYRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
0.87

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
1.49

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

1.10

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

2.61

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTVA vs. BAYRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTVA на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа BAYRY равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTVA и BAYRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTVABAYRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.87

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

-0.22

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.04

+0.53

Просадки

Сравнение просадок CTVA и BAYRY

Максимальная просадка CTVA за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки BAYRY в -83.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTVA и BAYRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTVABAYRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.76%

-83.33%

+48.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.71%

-31.19%

+10.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.41%

-66.65%

+41.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.76%

-71.71%

+36.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-64.85%

+53.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.51%

-34.34%

+23.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.50%

13.09%

-3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CTVA и BAYRY

Текущая волатильность для Corteva, Inc. (CTVA) составляет 6.16%, в то время как у Bayer AG PK (BAYRY) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что CTVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAYRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTVABAYRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

8.81%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

27.44%

-12.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.24%

39.42%

-16.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.92%

34.26%

-7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.67%

32.50%

+0.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTVA и BAYRY

Дивидендная доходность CTVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности BAYRY в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAYRY
Bayer AG PK		0.31%0.29%0.60%6.85%4.27%4.48%3.61%2.71%5.69%4.20%2.65%2.03%
CTVA
Corteva, Inc.		0.95%1.04%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTVA и BAYRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corteva, Inc. и Bayer AG PK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
4.91B
13.63B
(CTVA) Общая выручка
(BAYRY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CTVA и BAYRY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Corteva, Inc. и Bayer AG PK.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
61.0%
Активы портфеля
CTVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BAYRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bayer AG PK сообщила о валовой прибыли в 8.31B при выручке в 13.63B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.

CTVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 725.00M при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

BAYRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bayer AG PK сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 13.63B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.

CTVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 720.00M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

BAYRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bayer AG PK сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 13.63B, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.

Часто задаваемые вопросы

CTVA and BAYRY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAYRY has higher volatility (8.81%) compared to CTVA (6.16%). In terms of maximum drawdown, CTVA dropped -34.76% vs BAYRY's -83.33%.

BAYRY currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTVA и BAYRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор