Сравнение CTRE с XOM
CTRE (CareTrust REIT, Inc.) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. CTRE operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, CTRE returned 15.71%/yr vs 10.04%/yr for XOM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTRE и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTRE показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 27.80%. За последние 10 лет акции CTRE превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 15.71% против 10.04% соответственно.
CTRE
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -11.25%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 32.18%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 15.71%
XOM
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 27.80%
- 6 месяцев
- 32.61%
- 1 год
- 50.17%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 23.83%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение доходности по годам CTRE и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.20% | 39.35% | 26.31% | 27.31% | -13.67% | 7.91% | 13.67% | 16.31% | 15.89% | 14.12% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 27.80% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between CTRE and XOM is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2014 г. | 0.14 |
The correlation between CTRE and XOM shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTRE:
$8.27B
XOM:
$634.77B
CTRE:
$1.61
XOM:
$5.93
CTRE:
22.96
XOM:
25.60
CTRE:
0.58
XOM:
1.19
CTRE:
16.43
XOM:
1.99
CTRE:
2.00
XOM:
2.50
CTRE:
$468.13M
XOM:
$326.01B
CTRE:
$406.50M
XOM:
$83.11B
CTRE:
$490.99M
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTRE vs. XOM — Ранг доходности на риск
CTRE
XOM
Сравнение CTRE c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTRE | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 3.21 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 8.97 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTRE | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.07 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.90 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.36 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CTRE и XOM
Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTRE | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.43% | -62.40% | -5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -15.69% | +2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.19% | -18.92% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.98% | -20.51% | -10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.43% | -61.34% | -6.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.01% | -10.90% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -10.20% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 5.61% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTRE и XOM
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что CTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTRE | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.84% | 9.20% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | 20.29% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.93% | 24.44% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 26.73% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.34% | 28.19% | +7.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRE и XOM
Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности XOM в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.78% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.69% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRE и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareTrust REIT, Inc. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTRE и XOM
CTRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 142.28M при выручке в 142.78M, что соответствует валовой рентабельности в 99.7%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
CTRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.94M при выручке в 142.78M, что соответствует операционной рентабельности 89.6%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
CTRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.21M при выручке в 142.78M, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
CTRE and XOM have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTRE has higher volatility (9.84%) compared to XOM (9.20%). In terms of maximum drawdown, CTRE dropped -67.43% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTRE и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор