Сравнение CTPNV.AS с WELL
CTPNV.AS (CTP N.V) and WELL (Welltower Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CTPNV.AS in Real Estate - Development, WELL in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 5 years, CTPNV.AS returned 3.34%/yr vs 25.70%/yr for WELL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTPNV.AS и WELL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CTPNV.AS торгуется в EUR, в то время как WELL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WELL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CTPNV.AS показывает доходность -11.25%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 14.47%.
CTPNV.AS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -11.25%
- 6 месяцев
- -11.65%
- 1 год
- -3.31%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- —
WELL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 14.47%
- 6 месяцев
- 4.78%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 25.70%
- 10 лет*
- 14.95%
Сравнение доходности по годам CTPNV.AS и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTPNV.AS CTP N.V | -11.25% | 24.23% | 0.78% | 44.04% | -39.17% | 34.88% |
WELL Welltower Inc. | 10.51% | 32.07% | 52.51% | 37.54% | -16.29% | 27.66% |
Correlation
The correlation between CTPNV.AS and WELL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTPNV.AS vs. WELL — Ранг доходности на риск
CTPNV.AS
WELL
Сравнение CTPNV.AS c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTP N.V (CTPNV.AS) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTPNV.AS | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.28 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.29 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 6.37 | -6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTPNV.AS | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.57 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.10 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.47 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок CTPNV.AS и WELL
Максимальная просадка CTPNV.AS за все время составила -52.95%, что меньше максимальной просадки WELL в -63.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTPNV.AS и WELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTPNV.AS | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.95% | -63.07% | +10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.86% | -15.14% | -12.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.86% | -16.70% | -11.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.95% | -34.28% | -18.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.22% | -4.47% | -14.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.85% | -12.09% | -8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.45% | 5.51% | +4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTPNV.AS и WELL
Текущая волатильность для CTP N.V (CTPNV.AS) составляет 6.12%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что CTPNV.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTPNV.AS | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 8.48% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.25% | 17.37% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 22.13% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.35% | 23.59% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.26% | 32.22% | -4.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTPNV.AS и WELL
Дивидендная доходность CTPNV.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности WELL в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTPNV.AS CTP N.V | 4.06% | 3.42% | 3.80% | 3.14% | 3.62% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.48% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTPNV.AS и WELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTP N.V и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CTPNV.AS and WELL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CTPNV.AS и WELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор