Сравнение CTPNV.AS с WDP.BR
CTPNV.AS (CTP N.V) and WDP.BR (Warehouses De Pauw NV) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CTPNV.AS in Real Estate - Development, WDP.BR in REIT - Industrial. Over the past 5 years, CTPNV.AS returned 3.34%/yr vs -4.68%/yr for WDP.BR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CTPNV.AS и WDP.BR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTPNV.AS показывает доходность -11.25%, что значительно ниже, чем у WDP.BR с доходностью 0.76%.
CTPNV.AS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -11.25%
- 6 месяцев
- -11.65%
- 1 год
- -3.31%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- —
WDP.BR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- -4.31%
- 5 лет*
- -4.68%
- 10 лет*
- 8.73%
Сравнение доходности по годам CTPNV.AS и WDP.BR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTPNV.AS CTP N.V | -11.25% | 24.23% | 0.78% | 44.04% | -39.17% | 34.88% |
WDP.BR Warehouses De Pauw NV | 0.76% | 20.94% | -31.22% | 9.52% | -35.68% | 55.81% |
Correlation
The correlation between CTPNV.AS and WDP.BR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between CTPNV.AS and WDP.BR has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTPNV.AS vs. WDP.BR — Ранг доходности на риск
CTPNV.AS
WDP.BR
Сравнение CTPNV.AS c WDP.BR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTP N.V (CTPNV.AS) и Warehouses De Pauw NV (WDP.BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTPNV.AS | WDP.BR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.07 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.38 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 0.85 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTPNV.AS | WDP.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.29 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.18 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.52 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок CTPNV.AS и WDP.BR
Максимальная просадка CTPNV.AS за все время составила -52.95%, примерно равная максимальной просадке WDP.BR в -53.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTPNV.AS и WDP.BR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTPNV.AS | WDP.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.95% | -53.49% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.86% | -14.98% | -12.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.86% | -34.57% | +6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.95% | -53.49% | +0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.22% | -40.96% | +21.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.85% | -12.10% | -8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.45% | 6.72% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTPNV.AS и WDP.BR
CTP N.V (CTPNV.AS) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Warehouses De Pauw NV (WDP.BR) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что CTPNV.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDP.BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTPNV.AS | WDP.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 4.65% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.25% | 15.55% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 19.51% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.35% | 25.41% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.26% | 24.82% | +2.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTPNV.AS и WDP.BR
Дивидендная доходность CTPNV.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности WDP.BR в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTPNV.AS CTP N.V | 4.06% | 3.42% | 3.80% | 3.14% | 3.62% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDP.BR Warehouses De Pauw NV | 4.01% | 3.80% | 4.13% | 2.46% | 2.31% | 1.33% | 1.83% | 2.07% | 2.73% | 3.19% | 3.41% | 3.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTPNV.AS и WDP.BR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTP N.V и Warehouses De Pauw NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CTPNV.AS and WDP.BR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CTPNV.AS и WDP.BR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор