Сравнение CTPNV.AS с IVT
CTPNV.AS (CTP N.V) and IVT (Inventrust Properties Corp) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CTPNV.AS in Real Estate - Development, IVT in REIT - Retail. Over the past 5 years, CTPNV.AS returned 3.34%/yr vs 98.74%/yr for IVT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTPNV.AS и IVT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CTPNV.AS торгуется в EUR, в то время как IVT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CTPNV.AS показывает доходность -11.25%, что значительно ниже, чем у IVT с доходностью 24.77%.
CTPNV.AS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -11.25%
- 6 месяцев
- -11.65%
- 1 год
- -3.31%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- —
IVT
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 11.77%
- С начала года
- 24.77%
- 6 месяцев
- 25.18%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 98.74%
- 10 лет*
- 37.14%
Сравнение доходности по годам CTPNV.AS и IVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTPNV.AS CTP N.V | -11.25% | 24.23% | 0.78% | 44.04% | -39.17% | 34.88% |
IVT Inventrust Properties Corp | 24.77% | -14.68% | 31.14% | 7.68% | -4.76% | 2,073.18% |
Correlation
The correlation between CTPNV.AS and IVT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTPNV.AS vs. IVT — Ранг доходности на риск
CTPNV.AS
IVT
Сравнение CTPNV.AS c IVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTP N.V (CTPNV.AS) и Inventrust Properties Corp (IVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTPNV.AS | IVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 3.14 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 6.75 | -7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTPNV.AS | IVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.44 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.23 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.00 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CTPNV.AS и IVT
Максимальная просадка CTPNV.AS за все время составила -52.95%, что меньше максимальной просадки IVT в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTPNV.AS и IVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTPNV.AS | IVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.95% | -100.00% | +47.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.86% | -7.83% | -20.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.86% | -21.33% | -6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.95% | -74.48% | +21.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.22% | 0.00% | -19.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.85% | -41.77% | +20.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.45% | 3.64% | +6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTPNV.AS и IVT
CTP N.V (CTPNV.AS) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Inventrust Properties Corp (IVT) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что CTPNV.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTPNV.AS | IVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 5.82% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.25% | 12.03% | +8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 17.13% | +6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.35% | 424.46% | -397.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.26% | 297,752.75% | -297,725.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTPNV.AS и IVT
Дивидендная доходность CTPNV.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности IVT в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTPNV.AS CTP N.V | 4.06% | 3.42% | 3.80% | 3.14% | 3.62% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVT Inventrust Properties Corp | 2.81% | 3.37% | 3.00% | 3.40% | 3.47% | 0.82% | 1.72% | 3.51% | 0.00% | 1.13% | 4.18% | 0.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTPNV.AS и IVT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTP N.V и Inventrust Properties Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CTPNV.AS and IVT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CTPNV.AS и IVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор