PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTPNV.AS с DLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CTPNV.AS с DLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CTPNV.AS (CTP N.V) and DLR (Digital Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CTPNV.AS in Real Estate - Development, DLR in REIT - Office. Over the past 5 years, CTPNV.AS returned 3.34%/yr vs 7.81%/yr for DLR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTPNV.AS и DLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CTP N.V (CTPNV.AS) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CTPNV.AS торгуется в EUR, в то время как DLR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DLR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CTPNV.AS показывает доходность -11.25%, что значительно ниже, чем у DLR с доходностью 23.94%.

CTPNV.AS

1 день
0.13%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-11.25%
6 месяцев
-11.65%
1 год
-3.31%
3 года*
11.02%
5 лет*
3.34%
10 лет*
—

DLR

1 день
0.00%
1 месяц
-2.16%
С начала года
23.94%
6 месяцев
16.92%
1 год
7.51%
3 года*
22.65%
5 лет*
7.81%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTPNV.AS и DLR

2026 (YTD)20252024202320222021
CTPNV.AS
CTP N.V		-11.25%24.23%0.78%44.04%-39.17%34.88%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		20.72%-20.74%44.87%35.75%-37.34%35.26%

Correlation

The correlation between CTPNV.AS and DLR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CTP N.V

Digital Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с CTPNV.AS:
CTPNV.AS с GMG.AXCTPNV.AS с TEG.DECTPNV.AS с SURYYCTPNV.AS с 0012.HKCTPNV.AS с CHC.AXCTPNV.AS с BRXCTPNV.AS с UOLGY
Часто сравнивают с DLR:
DLR с EQIXDLR с ODLR с DBRGDLR с CORDLR с VOODLR с VPNDLR с FR

Доходность на риск

CTPNV.AS vs. DLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTPNV.AS
Ранг доходности на риск CTPNV.AS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTPNV.AS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTPNV.AS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTPNV.AS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTPNV.AS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTPNV.AS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DLR
Ранг доходности на риск DLR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTPNV.AS c DLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTP N.V (CTPNV.AS) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTPNV.ASDLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
0.34

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
0.63

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.08

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.43

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

1.06

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTPNV.AS vs. DLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTPNV.AS на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа DLR равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTPNV.AS и DLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTPNV.ASDLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

0.34

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.28

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.43

-0.23

Просадки

Сравнение просадок CTPNV.AS и DLR

Максимальная просадка CTPNV.AS за все время составила -52.95%, что больше максимальной просадки DLR в -50.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTPNV.AS и DLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTPNV.ASDLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.95%

-50.34%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.86%

-17.63%

-10.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.86%

-31.83%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.95%

-45.55%

-7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.22%

-8.45%

-10.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.85%

-13.44%

-7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.45%

7.08%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CTPNV.AS и DLR

CTP N.V (CTPNV.AS) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR) имеют волатильность 6.12% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTPNV.ASDLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

6.01%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.25%

15.61%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

22.53%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.35%

28.08%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.26%

28.37%

-1.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTPNV.AS и DLR

Дивидендная доходность CTPNV.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности DLR в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTPNV.AS
CTP N.V		4.06%3.42%3.80%3.14%3.62%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		2.68%3.15%2.75%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%4.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTPNV.AS и DLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTP N.V и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CTPNV.AS значения в EUR, DLR значения в USD

Часто задаваемые вопросы

CTPNV.AS and DLR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTPNV.AS и DLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор