PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTPNV.AS с CLILF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CTPNV.AS с CLILF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CTPNV.AS (CTP N.V) and CLILF (CapitaLand Investment Limited) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CTPNV.AS in Real Estate - Development, CLILF in Real Estate - Services. Over the past 3 years, CTPNV.AS returned 11.02%/yr vs -7.42%/yr for CLILF. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CTPNV.AS и CLILF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CTP N.V (CTPNV.AS) и CapitaLand Investment Limited (CLILF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CTPNV.AS торгуется в EUR, в то время как CLILF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLILF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CTPNV.AS показывает доходность -11.25%, что значительно ниже, чем у CLILF с доходностью 8.46%.

CTPNV.AS

1 день
0.13%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-11.25%
6 месяцев
-11.65%
1 год
-3.31%
3 года*
11.02%
5 лет*
3.34%
10 лет*
—

CLILF

1 день
-0.12%
1 месяц
-10.53%
С начала года
8.46%
6 месяцев
34.87%
1 год
13.60%
3 года*
-7.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTPNV.AS и CLILF

2026 (YTD)20252024202320222021
CTPNV.AS
CTP N.V		-11.25%24.23%0.78%44.04%-39.17%-6.50%
CLILF
CapitaLand Investment Limited		8.46%-14.56%5.44%-26.21%12.57%0.43%

Correlation

The correlation between CTPNV.AS and CLILF is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CTP N.V

CapitaLand Investment Limited

Часто сравнивают с CTPNV.AS:
CTPNV.AS с GMG.AXCTPNV.AS с TEG.DECTPNV.AS с SURYYCTPNV.AS с 0012.HKCTPNV.AS с CHC.AXCTPNV.AS с BRXCTPNV.AS с UOLGY
Часто сравнивают с CLILF:
CLILF с 0012.HKCLILF с URW.PACLILF с SURYYCLILF с CURBCLILF с AOO.FCLILF с CHC.AXCLILF с PSPSY

Доходность на риск

CTPNV.AS vs. CLILF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTPNV.AS
Ранг доходности на риск CTPNV.AS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTPNV.AS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTPNV.AS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTPNV.AS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTPNV.AS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTPNV.AS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CLILF
Ранг доходности на риск CLILF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLILF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLILF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLILF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLILF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLILF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTPNV.AS c CLILF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTP N.V (CTPNV.AS) и CapitaLand Investment Limited (CLILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTPNV.ASCLILFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
0.22

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
0.86

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.20

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.48

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

0.95

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTPNV.AS vs. CLILF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTPNV.AS на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа CLILF равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTPNV.AS и CLILF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTPNV.ASCLILFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

0.22

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.05

+0.25

Просадки

Сравнение просадок CTPNV.AS и CLILF

Максимальная просадка CTPNV.AS за все время составила -52.95%, что меньше максимальной просадки CLILF в -68.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTPNV.AS и CLILF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTPNV.ASCLILFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.95%

-68.88%

+15.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.86%

-28.44%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.86%

-48.64%

+20.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.22%

-57.66%

+38.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.85%

-45.24%

+24.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.45%

14.40%

-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CTPNV.AS и CLILF

Текущая волатильность для CTP N.V (CTPNV.AS) составляет 6.12%, в то время как у CapitaLand Investment Limited (CLILF) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что CTPNV.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTPNV.ASCLILFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

10.35%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.25%

54.46%

-34.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

62.62%

-39.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.35%

80.01%

-52.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.26%

80.01%

-52.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTPNV.AS и CLILF

Дивидендная доходность CTPNV.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности CLILF в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021
CLILF
CapitaLand Investment Limited		3.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTPNV.AS
CTP N.V		4.06%3.42%3.80%3.14%3.62%0.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTPNV.AS и CLILF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTP N.V и CapitaLand Investment Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CTPNV.AS значения в EUR, CLILF значения в USD

Часто задаваемые вопросы

CTPNV.AS and CLILF have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTPNV.AS и CLILF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор