Сравнение CTEF с EPMB
CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) and EPMB (Harbor Mid Cap Core ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTEF charges 0.45%/yr vs 0.88%/yr for EPMB.
Доходность
Сравнение доходности CTEF и EPMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEF показывает доходность 27.48%, что значительно выше, чем у EPMB с доходностью 12.21%.
CTEF
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 27.48%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPMB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 13.06%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTEF и EPMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 27.48% | 33.22% |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | 12.21% | 11.61% |
Correlation
The correlation between CTEF and EPMB is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEF vs. EPMB — Ранг доходности на риск
CTEF
EPMB
Сравнение CTEF c EPMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEF | EPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.33 | 1.80 | +1.53 |
Просадки
Сравнение просадок CTEF и EPMB
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что больше максимальной просадки EPMB в -8.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и EPMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEF | EPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -8.95% | -6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.86% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -1.49% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и EPMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEF | EPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 14.42% | +7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 14.74% | +7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 14.74% | +7.26% |
Сравнение комиссий CTEF и EPMB
CTEF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EPMB в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и EPMB
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности EPMB в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | 1.59% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
CTEF and EPMB have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.88% for EPMB.
EPMB has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Castellan and Harbor. Their fees differ too: 0.45% for CTEF and 0.88% for EPMB.
Подберите оптимальное распределение для CTEF и EPMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор