Сравнение CTAS с PH
CTAS (Cintas Corporation) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CTAS in Specialty Business Services, PH in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, CTAS returned 23.37%/yr vs 24.75%/yr for PH. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAS показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции CTAS уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 23.37% против 24.75% соответственно.
CTAS
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -23.00%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 15.90%
- 10 лет*
- 23.37%
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
Сравнение доходности по годам CTAS и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | -7.21% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between CTAS and PH is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.39 |
The correlation between CTAS and PH shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTAS:
$70.65B
PH:
$113.04B
CTAS:
$4.75
PH:
$27.11
CTAS:
36.53
PH:
32.58
CTAS:
2.56
PH:
1.37
CTAS:
6.42
PH:
5.40
CTAS:
14.75
PH:
7.26
CTAS:
$11.03B
PH:
$20.99B
CTAS:
$1.33B
PH:
$7.81B
CTAS:
$2.66B
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAS vs. PH — Ранг доходности на риск
CTAS
PH
Сравнение CTAS c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTAS | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.24 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.70 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 5.17 | -6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTAS | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | 1.34 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.89 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.78 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.44 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CTAS и PH
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, примерно равная максимальной просадке PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAS | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -66.92% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.23% | -19.34% | -7.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -26.79% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -28.64% | +0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.38% | -54.68% | +6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.00% | -13.48% | -9.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -15.33% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.88% | 6.34% | +9.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и PH
Cintas Corporation (CTAS) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что CTAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAS | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.66% | 5.59% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 18.60% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.92% | 24.62% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 28.61% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.67% | 31.69% | -5.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и PH
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности PH в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 1.04% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTAS и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTAS и PH
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
CTAS and PH have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTAS has higher volatility (7.66%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTAS и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор