Сравнение CTAS с CACI
CTAS (Cintas Corporation) and CACI (CACI International Inc) are both stocks. CTAS operates in Specialty Business Services (Industrials), while CACI operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, CTAS returned 23.37%/yr vs 17.91%/yr for CACI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и CACI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAS показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у CACI с доходностью -2.57%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции CACI по среднегодовой доходности: 23.37% против 17.91% соответственно.
CTAS
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -23.00%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 15.90%
- 10 лет*
- 23.37%
CACI
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- -12.52%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 17.91%
Сравнение доходности по годам CTAS и CACI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | -7.21% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
CACI CACI International Inc | -2.57% | 31.86% | 24.76% | 7.74% | 11.66% | 7.97% | -0.26% | 73.57% | 8.83% | 6.48% |
Correlation
The correlation between CTAS and CACI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.30 |
The correlation between CTAS and CACI shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTAS:
$70.65B
CACI:
$11.50B
CTAS:
$4.75
CACI:
$18.36
CTAS:
36.53
CACI:
28.28
CTAS:
2.56
CACI:
4.84
CTAS:
6.42
CACI:
1.25
CTAS:
14.75
CACI:
2.69
CTAS:
$11.03B
CACI:
$9.16B
CTAS:
$1.33B
CACI:
$854.30M
CTAS:
$2.66B
CACI:
$1.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAS vs. CACI — Ранг доходности на риск
CTAS
CACI
Сравнение CTAS c CACI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и CACI International Inc (CACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTAS | CACI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.12 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.61 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 1.50 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTAS | CACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | 0.52 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.55 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.64 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.39 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CTAS и CACI
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, примерно равная максимальной просадке CACI в -62.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и CACI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAS | CACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -62.89% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.23% | -27.36% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -42.88% | +15.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -42.88% | +15.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.38% | -42.88% | -5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.00% | -21.60% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -19.09% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.88% | 11.07% | +4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и CACI
Cintas Corporation (CTAS) и CACI International Inc (CACI) имеют волатильность 7.66% и 7.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAS | CACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.66% | 7.81% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 23.76% | -8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.92% | 32.07% | -12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 26.93% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.67% | 28.07% | -1.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и CACI
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как CACI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACI CACI International Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CTAS Cintas Corporation | 1.04% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTAS и CACI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и CACI International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTAS и CACI
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
CACI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о валовой прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 9.7%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
CACI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила об операционной прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
CACI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о чистой прибыли в 130.40K при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
CTAS and CACI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CACI has higher volatility (7.81%) compared to CTAS (7.66%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs CACI's -62.89%.
CACI currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTAS и CACI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор