Сравнение CTAS с BRO
CTAS (Cintas Corporation) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. CTAS operates in Specialty Business Services (Industrials), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, CTAS returned 23.37%/yr vs 13.27%/yr for BRO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAS показывает доходность -7.21%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -26.85%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции BRO по среднегодовой доходности: 23.37% против 13.27% соответственно.
CTAS
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -23.00%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 15.90%
- 10 лет*
- 23.37%
BRO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам CTAS и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | -7.21% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -26.85% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between CTAS and BRO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1992 г. | 0.34 |
The correlation between CTAS and BRO shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTAS:
$4.75
BRO:
$4.76
CTAS:
36.53
BRO:
12.18
CTAS:
2.56
BRO:
0.89
CTAS:
6.42
BRO:
2.18
CTAS:
$11.03B
BRO:
$6.43B
CTAS:
$1.33B
BRO:
$3.82B
CTAS:
$2.66B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAS vs. BRO — Ранг доходности на риск
CTAS
BRO
Сравнение CTAS c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTAS | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.69 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.93 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.59 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTAS | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | -1.66 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.12 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.56 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CTAS и BRO
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAS | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -55.85% | -9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.23% | -50.55% | +23.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -55.85% | +28.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -55.85% | +28.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.38% | -55.85% | +7.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.00% | -52.91% | +29.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -13.52% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.88% | 29.57% | -13.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и BRO
Текущая волатильность для Cintas Corporation (CTAS) составляет 7.66%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что CTAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAS | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.66% | 9.52% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 21.90% | -6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.92% | 28.53% | -8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 24.81% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.67% | 23.69% | +2.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и BRO
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности BRO в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.11% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
CTAS Cintas Corporation | 1.04% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTAS и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTAS и BRO
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
CTAS and BRO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (9.52%) compared to CTAS (7.66%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs BRO's -55.85%.
CTAS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.16 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTAS и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор