Сравнение CTA с VTIP
CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both exchange-traded funds - CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify, while VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. CTA is actively managed, while VTIP is passively managed. Over the past 3 years, CTA returned 10.94%/yr vs 5.17%/yr for VTIP. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. CTA charges 0.78%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.
Доходность
Сравнение доходности CTA и VTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 1.76%.
CTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 12.55%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение доходности по годам CTA и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 9.63% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.55% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.76% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -4.18% |
Correlation
The correlation between CTA and VTIP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г. | -0.27 |
Over the past year, the inverse relationship between CTA and VTIP has weakened: their correlation has moved from -0.27 to -0.01, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTA vs. VTIP — Ранг доходности на риск
CTA
VTIP
Сравнение CTA c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTA | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.66 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 6.66 | -5.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 26.11 | -23.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTA | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 3.12 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.89 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок CTA и VTIP
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и VTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTA | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -6.27% | -11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -0.70% | -10.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.23% | -0.98% | -10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -0.30% | -9.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -1.04% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 0.18% | +4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и VTIP
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTA | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 0.45% | +6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 1.05% | +16.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.21% | 1.50% | +18.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 2.78% | +13.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 2.74% | +13.85% |
Сравнение комиссий CTA и VTIP
CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и VTIP
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности VTIP в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.97% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.59% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
CTA and VTIP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTA has higher volatility (6.73%) compared to VTIP (0.45%). In terms of maximum drawdown, CTA dropped -18.07% vs VTIP's -6.27%.
On 3-year performance, CTA leads with 10.94% vs 5.17% for VTIP. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTIP has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CTA has performed better with a 10.94% return vs 5.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
CTA has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 3.59% for VTIP.
CTA is categorized as Systematic Trend, while VTIP is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.78% for CTA and 0.03% for VTIP.
VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTA и VTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор