Сравнение CTA с VGLT
CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) and VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify, while VGLT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. CTA is actively managed, while VGLT is passively managed. Over the past 3 years, CTA returned 10.94%/yr vs -0.94%/yr for VGLT. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. CTA charges 0.78%/yr vs 0.03%/yr for VGLT.
Доходность
Сравнение доходности CTA и VGLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -1.16%.
CTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 12.55%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGLT
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- -5.66%
- 10 лет*
- -1.28%
Сравнение доходности по годам CTA и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 9.63% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.55% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -1.16% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -24.59% |
Correlation
The correlation between CTA and VGLT is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTA vs. VGLT — Ранг доходности на риск
CTA
VGLT
Сравнение CTA c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTA | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.08 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.60 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 1.53 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTA | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.18 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок CTA и VGLT
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и VGLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTA | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -46.18% | +28.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -7.01% | -3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.23% | -17.68% | +6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -37.30% | +27.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -15.08% | +9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 2.72% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и VGLT
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTA | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 2.50% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 5.96% | +11.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.21% | 8.71% | +11.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 14.57% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 13.82% | +2.77% |
Сравнение комиссий CTA и VGLT
CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и VGLT
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности VGLT в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.97% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.64% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
CTA and VGLT have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTA has higher volatility (6.73%) compared to VGLT (2.50%). In terms of maximum drawdown, CTA dropped -18.07% vs VGLT's -46.18%.
On 3-year performance, CTA leads with 10.94% vs -0.94% for VGLT. On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGLT has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CTA has performed better with a 10.94% return vs -0.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
CTA has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 4.64% for VGLT.
CTA is categorized as Systematic Trend, while VGLT is Government Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.78% for CTA and 0.03% for VGLT.
CTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTA и VGLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор