PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTA с OUNZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTA с OUNZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) and OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) are both exchange-traded funds - CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify, while OUNZ is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). CTA is actively managed, while OUNZ is passively managed. Over the past 3 years, CTA returned 10.94%/yr vs 29.90%/yr for OUNZ. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. CTA charges 0.78%/yr vs 0.25%/yr for OUNZ.

Доходность

Сравнение доходности CTA и OUNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTA показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у OUNZ с доходностью 0.29%.

CTA

1 день
0.52%
1 месяц
-4.51%
С начала года
9.63%
6 месяцев
12.55%
1 год
10.03%
3 года*
10.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

OUNZ

1 день
0.22%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.29%
6 месяцев
3.12%
1 год
30.33%
3 года*
29.90%
5 лет*
17.72%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTA и OUNZ

2026 (YTD)2025202420232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		9.63%0.88%24.15%-2.23%9.55%
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		0.29%63.95%26.75%12.83%-11.28%

Correlation

The correlation between CTA and OUNZ is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г.

-0.03

The correlation between CTA and OUNZ shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CTA и OUNZ

Секторы
CTA
OUNZ

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-49.1%

-

Сырьевые материалы

CTA

-

OUNZ

-

Коммуникационные услуги

CTA

-

OUNZ

-

Потребительский циклический сектор

CTA

-

OUNZ

-

Потребительский защитный сектор

CTA

-

OUNZ

-

Энергетика

CTA

-

OUNZ

-

Здравоохранение

CTA

-

OUNZ

-

Промышленность

CTA

-

OUNZ

-

Недвижимость

CTA

-

OUNZ
100.0%

Технологии

CTA

-

OUNZ

-

Коммунальные услуги

CTA

-

OUNZ

-

Финансовые услуги

CTA
-49.1%
OUNZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Managed Futures Strategy ETF

VanEck Merk Gold Trust

Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с RSST
Часто сравнивают с OUNZ:
OUNZ с GLDOUNZ с IAUOUNZ с GLDMOUNZ с IAUMOUNZ с GDXOUNZ с SGOLOUNZ с FGDL

Доходность на риск

CTA vs. OUNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
OUNZ
Ранг доходности на риск OUNZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUNZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUNZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUNZ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUNZ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUNZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTA c OUNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTAOUNZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.14

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
1.53

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

1.52

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.32

3.82

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTA vs. OUNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTA на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа OUNZ равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTA и OUNZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTAOUNZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.14

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.64

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CTA и OUNZ

Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки OUNZ в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и OUNZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTAOUNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.07%

-21.77%

+3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-20.00%

+9.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.23%

-20.00%

+8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-19.83%

+9.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-7.58%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

7.96%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CTA и OUNZ

Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTAOUNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

5.67%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

23.29%

-5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.21%

26.66%

-6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

17.99%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

16.00%

+0.59%

Сравнение комиссий CTA и OUNZ

CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии OUNZ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTA и OUNZ

Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, тогда как OUNZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.97%3.19%4.80%7.78%6.58%
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CTA and OUNZ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTA has higher volatility (6.73%) compared to OUNZ (5.67%). In terms of maximum drawdown, CTA dropped -18.07% vs OUNZ's -21.77%.

On 3-year performance, OUNZ leads with 29.90% vs 10.94% for CTA. On fees, OUNZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, OUNZ has been the lower-risk option at 5.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OUNZ has performed better with a 29.90% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUNZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.

CTA has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 0.00% for OUNZ.

CTA is categorized as Systematic Trend, while OUNZ is Precious Metals. They also come from different issuers: Simplify and Merk. Their fees differ too: 0.78% for CTA and 0.25% for OUNZ.

OUNZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTA и OUNZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор