PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTA с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTA с IDVO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, CTA returned 10.94%/yr vs 22.06%/yr for IDVO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. CTA charges 0.78%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности CTA и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTA показывает доходность 9.63%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 11.49%.

CTA

1 день
0.52%
1 месяц
-4.51%
С начала года
9.63%
6 месяцев
12.55%
1 год
10.03%
3 года*
10.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDVO

1 день
0.24%
1 месяц
-2.10%
С начала года
11.49%
6 месяцев
12.59%
1 год
31.78%
3 года*
22.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTA и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		9.63%0.88%24.15%-2.23%-4.49%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		11.49%36.46%10.16%17.53%5.47%

Correlation

The correlation between CTA and IDVO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

-0.07

Сравнение распределения секторов CTA и IDVO

Секторы
CTA
IDVO

Сырьевые материалы

-

15.7%

Коммуникационные услуги

-

9.1%

Потребительский циклический сектор

-

4.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.5%

Энергетика

-

12.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

9.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

8.7%

Коммунальные услуги

-

6.4%

Финансовые услуги

-49.1%
18.3%

Сырьевые материалы

CTA

-

IDVO
15.7%

Коммуникационные услуги

CTA

-

IDVO
9.1%

Потребительский циклический сектор

CTA

-

IDVO
4.2%

Потребительский защитный сектор

CTA

-

IDVO
7.5%

Энергетика

CTA

-

IDVO
12.1%

Здравоохранение

CTA

-

IDVO
8.3%

Промышленность

CTA

-

IDVO
9.8%

Недвижимость

CTA

-

IDVO

-

Технологии

CTA

-

IDVO
8.7%

Коммунальные услуги

CTA

-

IDVO
6.4%

Финансовые услуги

CTA
-49.1%
IDVO
18.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с RSST
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

CTA vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTA c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTAIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
2.00

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
2.67

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.36

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

3.08

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.32

11.84

-9.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTA vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTA на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа IDVO равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTA и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTAIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.00

-1.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.32

-0.74

Просадки

Сравнение просадок CTA и IDVO

Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTAIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.07%

-15.46%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-10.37%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.23%

-15.46%

+4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-3.52%

-6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-2.30%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

2.69%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CTA и IDVO

Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTAIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

5.30%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

13.50%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.21%

16.02%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

16.43%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

16.43%

+0.16%

Сравнение комиссий CTA и IDVO

CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTA и IDVO

Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности IDVO в 5.61%

ПозицияTTM2025202420232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.97%3.19%4.80%7.78%6.58%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.61%5.42%6.14%5.72%1.96%

Часто задаваемые вопросы

CTA and IDVO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTA has higher volatility (6.73%) compared to IDVO (5.30%). In terms of maximum drawdown, CTA dropped -18.07% vs IDVO's -15.46%.

On 3-year performance, IDVO leads with 22.06% vs 10.94% for CTA. On fees, IDVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IDVO has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDVO has performed better with a 22.06% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.

IDVO has the higher dividend yield at 5.61%, compared with 4.97% for CTA.

CTA is categorized as Systematic Trend, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Simplify and Amplify. Their fees differ too: 0.78% for CTA and 0.65% for IDVO.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTA и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор