PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTA с FOXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTA с FOXY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) and FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify, while FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, CTA returned 10.03% vs 18.26% for FOXY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CTA charges 0.78%/yr vs 0.81%/yr for FOXY.

Доходность

Сравнение доходности CTA и FOXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTA показывает доходность 9.63%, что значительно ниже, чем у FOXY с доходностью 10.52%.

CTA

1 день
0.52%
1 месяц
-4.51%
С начала года
9.63%
6 месяцев
12.55%
1 год
10.03%
3 года*
10.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

FOXY

1 день
-1.43%
1 месяц
0.30%
С начала года
10.52%
6 месяцев
6.56%
1 год
18.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTA и FOXY

2026 (YTD)2025
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		9.63%-2.24%
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		10.52%14.75%

Correlation

The correlation between CTA and FOXY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.08

Сравнение распределения секторов CTA и FOXY

Секторы
CTA
FOXY

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-49.1%
73.1%

Сырьевые материалы

CTA

-

FOXY

-

Коммуникационные услуги

CTA

-

FOXY

-

Потребительский циклический сектор

CTA

-

FOXY

-

Потребительский защитный сектор

CTA

-

FOXY

-

Энергетика

CTA

-

FOXY

-

Здравоохранение

CTA

-

FOXY

-

Промышленность

CTA

-

FOXY

-

Недвижимость

CTA

-

FOXY

-

Технологии

CTA

-

FOXY

-

Коммунальные услуги

CTA

-

FOXY

-

Финансовые услуги

CTA
-49.1%
FOXY
73.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Simplify Currency Strategy ETF

Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с RSST
Часто сравнивают с FOXY:
FOXY с UUPFOXY с SPYFOXY с VOOFOXY с HFGMFOXY с YCSFOXY с IALTFOXY с ULE

Доходность на риск

CTA vs. FOXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FOXY
Ранг доходности на риск FOXY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOXY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOXY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOXY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOXY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOXY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTA c FOXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTAFOXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.86

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
2.74

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.33

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

4.24

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.32

11.83

-9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTA vs. FOXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTA на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа FOXY равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTA и FOXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTAFOXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.86

-1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.30

-0.72

Просадки

Сравнение просадок CTA и FOXY

Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что больше максимальной просадки FOXY в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и FOXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTAFOXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.07%

-13.09%

-4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-4.32%

-6.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-2.23%

-7.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-2.11%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

1.55%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CTA и FOXY

Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTAFOXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

2.63%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

7.57%

+9.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.21%

9.91%

+10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

15.07%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

15.07%

+1.52%

Сравнение комиссий CTA и FOXY

CTA берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии FOXY в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTA и FOXY

Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности FOXY в 8.21%

ПозицияTTM2025202420232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.97%3.19%4.80%7.78%6.58%
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		8.21%5.51%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CTA and FOXY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTA has higher volatility (6.73%) compared to FOXY (2.63%). In terms of maximum drawdown, CTA dropped -18.07% vs FOXY's -13.09%.

On 1-year performance, FOXY leads with 18.26% vs 10.03% for CTA. On fees, CTA is cheaper at 0.78% per year. On volatility, FOXY has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FOXY has performed better with a 18.26% return vs 10.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CTA is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.81% for FOXY.

FOXY has the higher dividend yield at 8.21%, compared with 4.97% for CTA.

CTA is categorized as Systematic Trend, while FOXY is Leveraged Currency. Their fees differ too: 0.78% for CTA and 0.81% for FOXY.

FOXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTA и FOXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор