PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTA с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTA с DFIV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both exchange-traded funds - CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify, while DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, CTA returned 10.94%/yr vs 23.03%/yr for DFIV. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. CTA charges 0.78%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности CTA и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTA показывает доходность 9.63%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 10.17%.

CTA

1 день
0.52%
1 месяц
-4.51%
С начала года
9.63%
6 месяцев
12.55%
1 год
10.03%
3 года*
10.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIV

1 день
0.38%
1 месяц
-0.58%
С начала года
10.17%
6 месяцев
14.07%
1 год
32.57%
3 года*
23.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTA и DFIV

2026 (YTD)2025202420232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		9.63%0.88%24.15%-2.23%9.55%
DFIV
Dimensional International Value ETF		10.17%45.36%7.26%17.75%1.92%

Correlation

The correlation between CTA and DFIV is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г.

-0.14

The correlation between CTA and DFIV shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CTA и DFIV

Секторы
CTA
DFIV

Сырьевые материалы

-

10.9%

Коммуникационные услуги

-

4.2%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

16.4%

Здравоохранение

-

4.9%

Промышленность

-

9.6%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Финансовые услуги

-49.1%
32.4%

Сырьевые материалы

CTA

-

DFIV
10.9%

Коммуникационные услуги

CTA

-

DFIV
4.2%

Потребительский циклический сектор

CTA

-

DFIV
9.6%

Потребительский защитный сектор

CTA

-

DFIV
4.9%

Энергетика

CTA

-

DFIV
16.4%

Здравоохранение

CTA

-

DFIV
4.9%

Промышленность

CTA

-

DFIV
9.6%

Недвижимость

CTA

-

DFIV
1.8%

Технологии

CTA

-

DFIV
2.8%

Коммунальные услуги

CTA

-

DFIV
2.5%

Финансовые услуги

CTA
-49.1%
DFIV
32.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с RSST
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

CTA vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTA c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTADFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
2.36

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
3.20

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.42

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

3.39

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.32

13.05

-10.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTA vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTA на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа DFIV равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTA и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTADFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.36

-1.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.91

-0.34

Просадки

Сравнение просадок CTA и DFIV

Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTADFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.07%

-25.42%

+7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-9.66%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.23%

-14.72%

+3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-2.23%

-7.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-4.47%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

2.50%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CTA и DFIV

Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTADFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

3.83%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

11.26%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.21%

13.91%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

16.65%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

16.65%

-0.06%

Сравнение комиссий CTA и DFIV

CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTA и DFIV

Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности DFIV в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.97%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.59%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%

Часто задаваемые вопросы

CTA and DFIV have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTA has higher volatility (6.73%) compared to DFIV (3.83%). In terms of maximum drawdown, CTA dropped -18.07% vs DFIV's -25.42%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.03% vs 10.94% for CTA. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.03% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.

CTA has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 2.59% for DFIV.

CTA is categorized as Systematic Trend, while DFIV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Simplify and Dimensional. Their fees differ too: 0.78% for CTA and 0.27% for DFIV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTA и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор