Сравнение CTA с BTGD
CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) and BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) are both exchange-traded funds - CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify, while BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds. Both are actively managed. Over the past year, CTA returned 10.03% vs -31.91% for BTGD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. CTA charges 0.78%/yr vs 1.00%/yr for BTGD.
Доходность
Сравнение доходности CTA и BTGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у BTGD с доходностью -32.80%.
CTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 12.55%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTGD
- 1 день
- 5.44%
- 1 месяц
- -28.40%
- С начала года
- -32.80%
- 6 месяцев
- -33.78%
- 1 год
- -31.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTA и BTGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 9.63% | 0.88% | 7.62% |
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -32.80% | 34.62% | 29.81% |
Correlation
The correlation between CTA and BTGD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTA vs. BTGD — Ранг доходности на риск
CTA
BTGD
Сравнение CTA c BTGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTA | BTGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.93 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.60 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | -1.29 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTA | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | -0.57 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.19 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок CTA и BTGD
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки BTGD в -53.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и BTGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTA | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -53.31% | +35.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -53.31% | +42.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -50.77% | +40.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -14.85% | +9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 24.72% | -20.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и BTGD
Текущая волатильность для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) составляет 6.73%, в то время как у STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) волатильность равна 14.85%. Это указывает на то, что CTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTA | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 14.85% | -8.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 46.45% | -29.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.21% | 56.04% | -35.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 55.94% | -39.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 55.94% | -39.35% |
Сравнение комиссий CTA и BTGD
CTA берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии BTGD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и BTGD
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что сопоставимо с доходностью BTGD в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.00% | 3.36% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.97% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
Часто задаваемые вопросы
CTA and BTGD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (14.85%) compared to CTA (6.73%). In terms of maximum drawdown, CTA dropped -18.07% vs BTGD's -53.31%.
On 1-year performance, CTA leads with 10.03% vs -31.91% for BTGD. On fees, CTA is cheaper at 0.78% per year. On volatility, CTA has been the lower-risk option at 6.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CTA has performed better with a 10.03% return vs -31.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CTA is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 4.97% for CTA.
CTA is categorized as Systematic Trend, while BTGD is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Simplify and Quantify Funds. Their fees differ too: 0.78% for CTA and 1.00% for BTGD.
CTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTA и BTGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор