PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSX с UTHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSX с UTHR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CSX (CSX Corporation) and UTHR (United Therapeutics Corporation) are both stocks. CSX operates in Railroads (Industrials), while UTHR operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, CSX returned 19.77%/yr vs 17.20%/yr for UTHR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSX и UTHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CSX Corporation (CSX) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSX показывает доходность 30.79%, что значительно выше, чем у UTHR с доходностью 11.79%. За последние 10 лет акции CSX превзошли акции UTHR по среднегодовой доходности: 19.77% против 17.20% соответственно.

CSX

1 день
0.26%
1 месяц
5.41%
С начала года
30.79%
6 месяцев
30.43%
1 год
48.23%
3 года*
15.03%
5 лет*
9.11%
10 лет*
19.77%

UTHR

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.58%
С начала года
11.79%
6 месяцев
13.59%
1 год
67.18%
3 года*
33.59%
5 лет*
25.53%
10 лет*
17.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSX и UTHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSX
CSX Corporation		30.79%14.13%-5.65%13.51%-16.58%25.70%27.09%18.06%14.47%55.48%
UTHR
United Therapeutics Corporation		11.79%38.09%60.46%-20.93%28.70%42.35%72.33%-19.12%-26.39%3.15%

Correlation

The correlation between CSX and UTHR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 1999 г.

0.23

The correlation between CSX and UTHR shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSX:

$87.72B

UTHR:

$25.71B

EPS

CSX:

$1.63

UTHR:

$27.00

Коэффициент P/E

CSX:

28.81

UTHR:

20.17

Коэффициент P/S

CSX:

6.21

UTHR:

8.19

Коэффициент P/B

CSX:

6.46

UTHR:

4.36

Общая выручка (12 мес.)

CSX:

$14.15B

UTHR:

$3.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSX:

$3.64B

UTHR:

$2.74B

EBITDA (12 мес.)

CSX:

$5.55B

UTHR:

$1.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSX Corporation

United Therapeutics Corporation

Часто сравнивают с CSX:
CSX с UNPCSX с NSCCSX с FCXCSX с SPYCSX с XLICSX с WABCSX с SCCO
Часто сравнивают с UTHR:
UTHR с NBIXUTHR с CTLTUTHR с MIDUTHR с LQDAUTHR с SPYUTHR с OPXSUTHR с BBH

Доходность на риск

CSX vs. UTHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSX
Ранг доходности на риск CSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
UTHR
Ранг доходности на риск UTHR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTHR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSX c UTHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSX Corporation (CSX) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSXUTHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.36

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.76

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

4.13

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.90

10.54

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSX vs. UTHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа UTHR равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSX и UTHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSXUTHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.36

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.73

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.49

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.38

+0.05

Просадки

Сравнение просадок CSX и UTHR

Максимальная просадка CSX за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки UTHR в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX и UTHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSXUTHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.19%

-93.18%

+23.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-16.35%

+4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.44%

-33.00%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-33.00%

+3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.55%

-55.56%

+15.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.73%

+8.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.92%

-35.31%

+19.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

6.39%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CSX и UTHR

CSX Corporation (CSX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с United Therapeutics Corporation (UTHR) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что CSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSXUTHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

5.15%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

26.01%

-10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

49.84%

-27.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.47%

35.13%

-11.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.82%

35.07%

-7.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSX и UTHR

Дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как UTHR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSX
CSX Corporation		1.15%1.43%1.49%1.27%1.29%0.99%1.15%1.33%1.42%1.42%2.00%2.70%
UTHR
United Therapeutics Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSX и UTHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSX Corporation и United Therapeutics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.48B
781.50M
(CSX) Общая выручка
(UTHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSX и UTHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CSX Corporation и United Therapeutics Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
82.9%
Активы портфеля
CSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

UTHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о валовой прибыли в 648.10M при выручке в 781.50M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.

CSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

UTHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила об операционной прибыли в 325.80M при выручке в 781.50M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.

CSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 807.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.

UTHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.90M при выручке в 781.50M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

Часто задаваемые вопросы

CSX and UTHR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSX has higher volatility (6.02%) compared to UTHR (5.15%). In terms of maximum drawdown, CSX dropped -69.19% vs UTHR's -93.18%.

CSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSX и UTHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор