Сравнение CSX с PNR
CSX (CSX Corporation) and PNR (Pentair plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CSX in Railroads, PNR in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, CSX returned 19.77%/yr vs 7.89%/yr for PNR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSX и PNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSX показывает доходность 30.79%, что значительно выше, чем у PNR с доходностью -29.78%. За последние 10 лет акции CSX превзошли акции PNR по среднегодовой доходности: 19.77% против 7.89% соответственно.
CSX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 30.79%
- 6 месяцев
- 30.43%
- 1 год
- 48.23%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 19.77%
PNR
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -29.78%
- 6 месяцев
- -29.86%
- 1 год
- -26.21%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 7.89%
Сравнение доходности по годам CSX и PNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 30.79% | 14.13% | -5.65% | 13.51% | -16.58% | 25.70% | 27.09% | 18.06% | 14.47% | 55.48% |
PNR Pentair plc | -29.78% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
Correlation
The correlation between CSX and PNR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 1980 г. | 0.34 |
The correlation between CSX and PNR shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSX:
$87.72B
PNR:
$11.90B
CSX:
$1.63
PNR:
$4.07
CSX:
28.81
PNR:
17.86
CSX:
6.21
PNR:
2.85
CSX:
6.46
PNR:
3.12
CSX:
$14.15B
PNR:
$4.20B
CSX:
$3.64B
PNR:
$1.72B
CSX:
$5.55B
PNR:
$922.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSX vs. PNR — Ранг доходности на риск
CSX
PNR
Сравнение CSX c PNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSX Corporation (CSX) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSX | PNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.84 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | -0.72 | +4.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | -1.80 | +12.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSX | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | -0.97 | +3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.08 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.27 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.30 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CSX и PNR
Максимальная просадка CSX за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки PNR в -77.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX и PNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSX | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.19% | -77.65% | +8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -36.62% | +24.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.44% | -36.62% | +7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -50.47% | +21.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | -52.34% | +11.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -34.91% | +34.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.92% | -19.44% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 14.55% | -10.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSX и PNR
Текущая волатильность для CSX Corporation (CSX) составляет 6.02%, в то время как у Pentair plc (PNR) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что CSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSX | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 7.26% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 23.40% | -7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 27.27% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.47% | 28.84% | -5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.82% | 29.30% | -1.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSX и PNR
Дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности PNR в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 1.15% | 1.43% | 1.49% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% |
PNR Pentair plc | 1.43% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSX и PNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSX Corporation и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSX и PNR
CSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
CSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
CSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 807.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
CSX and PNR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNR has higher volatility (7.26%) compared to CSX (6.02%). In terms of maximum drawdown, CSX dropped -69.19% vs PNR's -77.65%.
CSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSX и PNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор