Сравнение CSX с OC
CSX (CSX Corporation) and OC (Owens Corning) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CSX in Railroads, OC in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, CSX returned 19.77%/yr vs 10.96%/yr for OC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSX и OC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSX показывает доходность 30.79%, что значительно выше, чем у OC с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции CSX превзошли акции OC по среднегодовой доходности: 19.77% против 10.96% соответственно.
CSX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 30.79%
- 6 месяцев
- 30.43%
- 1 год
- 48.23%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 19.77%
OC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- -9.78%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам CSX и OC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 30.79% | 14.13% | -5.65% | 13.51% | -16.58% | 25.70% | 27.09% | 18.06% | 14.47% | 55.48% |
OC Owens Corning | 7.98% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
Correlation
The correlation between CSX and OC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
CSX:
$1.63
OC:
-$8.56
CSX:
6.21
OC:
0.75
CSX:
$14.15B
OC:
$9.84B
CSX:
$3.64B
OC:
$2.65B
CSX:
$5.55B
OC:
$528.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSX vs. OC — Ранг доходности на риск
CSX
OC
Сравнение CSX c OC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSX Corporation (CSX) и Owens Corning (OC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSX | OC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.98 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | -0.26 | +4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | -0.47 | +11.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSX | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | -0.27 | +2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.14 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.31 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.22 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок CSX и OC
Максимальная просадка CSX за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки OC в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX и OC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSX | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.19% | -85.22% | +16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -37.33% | +25.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.44% | -52.48% | +23.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -52.48% | +23.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | -66.57% | +26.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -41.57% | +41.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.92% | -20.65% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 20.65% | -16.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSX и OC
Текущая волатильность для CSX Corporation (CSX) составляет 6.02%, в то время как у Owens Corning (OC) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что CSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSX | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 10.99% | -4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 25.97% | -9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 36.03% | -13.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.47% | 34.51% | -11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.82% | 35.25% | -7.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSX и OC
Дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности OC в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 1.15% | 1.43% | 1.49% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% |
OC Owens Corning | 2.48% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSX и OC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSX Corporation и Owens Corning. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSX и OC
CSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
CSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
CSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 807.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
CSX and OC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OC has higher volatility (10.99%) compared to CSX (6.02%). In terms of maximum drawdown, CSX dropped -69.19% vs OC's -85.22%.
CSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSX и OC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор