Сравнение CSX с META
CSX (CSX Corporation) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. CSX operates in Railroads (Industrials), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, CSX returned 19.77%/yr vs 17.60%/yr for META. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSX и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSX показывает доходность 30.79%, что значительно выше, чем у META с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции CSX превзошли акции META по среднегодовой доходности: 19.77% против 17.60% соответственно.
CSX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 30.79%
- 6 месяцев
- 30.43%
- 1 год
- 48.23%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 19.77%
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам CSX и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 30.79% | 14.13% | -5.65% | 13.51% | -16.58% | 25.70% | 27.09% | 18.06% | 14.47% | 55.48% |
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between CSX and META is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.27 |
The correlation between CSX and META shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSX:
$87.72B
META:
$1.50T
CSX:
$1.63
META:
$27.47
CSX:
28.81
META:
21.31
CSX:
6.21
META:
7.00
CSX:
6.46
META:
6.16
CSX:
$14.15B
META:
$214.96B
CSX:
$3.64B
META:
$176.14B
CSX:
$5.55B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSX vs. META — Ранг доходности на риск
CSX
META
Сравнение CSX c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSX Corporation (CSX) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSX | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.94 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | -0.48 | +4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | -1.01 | +11.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSX | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | -0.45 | +2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.28 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.46 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.54 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок CSX и META
Максимальная просадка CSX за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSX | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.19% | -76.74% | +7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -33.30% | +21.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.44% | -34.15% | +4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -76.74% | +47.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | -76.74% | +36.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -25.73% | +25.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.92% | -15.26% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 15.69% | -11.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSX и META
Текущая волатильность для CSX Corporation (CSX) составляет 6.02%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что CSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSX | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 10.48% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 26.95% | -10.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 35.56% | -13.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.47% | 44.05% | -20.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.82% | 38.69% | -10.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSX и META
Дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности META в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 1.15% | 1.43% | 1.49% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSX и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSX Corporation и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSX и META
CSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
CSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
CSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 807.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
CSX and META have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.48%) compared to CSX (6.02%). In terms of maximum drawdown, CSX dropped -69.19% vs META's -76.74%.
CSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSX и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор